动荡未定-新巴塞尔协议III和操作风险管理理论

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作者：钟伟，顾弦　著

出版社：中国经济出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资 > 货币银行学

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图文详情

ISBN：9787513611473
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：334
出版时间：2012-01-01
条形码：9787513611473 ; 978-7-5136-1147-3

本书特色

钟伟、顾弦编著的《动荡未定：新巴塞尔协议Ⅲ和操作风险管理理论》是中国金融四十人论坛书系之一。全书共分三部分十四章，内容包括：新巴塞尔协议Ⅱ的操作风险管理理论；银行业操作风险管理框架；后危机视角下的操作风险管理。

内容简介

　　巴塞尔协议ⅰ自1988年推出以来，一直毁誉参半。赞誉者称之为国际银行业界的“神圣公约”，使得跨国银行**次能在可计量的资本要求和风险约束下展开公平竞争。它也顺应了当时西方银行家批评一些东亚的大银行资本不够充分，但却在全球迅猛扩张的抱怨。批评者认为巴塞尔协议i过于“一刀切”（one fits all），甚至有人笑称，比没有全球统一的银行监管框架更糟的是，如今我们居然有了一个！甚至也有学者疑虑，1988年版巴塞尔协议ⅰ的推行，导致日本银行业被迫收紧对东亚的流动性支持，从而间接引发了1997年的东亚金融危机。但不管如何，有了巴塞尔协议i，各监管当局有了制定银行监管政策的基本模板。

自序
**部分新巴塞尔协议ⅱ的操作风险管理理论
　**章新巴塞尔协议ⅱ的操作风险管理框架
　　**节新巴塞尔协议ⅱ对操作风险的定义和分类
　　第二节新巴塞尔协议ⅱ对操作风险*低资本要求的计算方法
　　第三节新巴塞尔协议ⅱ和操作风险的管理框架
　　第四节保险作为操作风险缓释工具的讨论
　　第五节新巴塞尔操作风险管理框架对我国银行业的启示
　第二章新巴塞尔协议ⅱ和操作风险高级计量法框架
　　**节巴塞尔操作风险文件和高级计量法
　　第二节适用高级计量法的定性和定量原则
　　第三节高级计量法对ima的基本建模框架
　　第四节运用高级计量法应关注的难点和挑战
　第三章新巴塞尔协议ⅱ和操作风险的损失分布法框架
　　**节新巴塞尔协议ⅱ和操作风险模型的引入

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作者简介

　　钟伟，北京师范大学和厦门大学金融学教授，博士生导师，曾在同济大学从事博士后研究，中国金融40人论坛学术委员、成员，上海新金融研究院学术委员，副院长。主要研究领域为银行业转轨和人民币问题。著有《迷途难返：货币政策与金融监管新走向》《关注贫困：国际发展融资机制研究》《金融资本全球化论纲》等，在《经济研究》《金融研究》等核心期刊发表论文近200篇，主持世界银行和亚洲开发银行等技术援助项目20余项。　　顾弦，在中信证券研究所从事国际宏观研究，北京师范大学金融学博士，曾在宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习。主要研究领域为资本市场和风险管理，在经济学核心期刊发表学术论文近20篇。

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