计量经济学-(第三版)

**章导论1

**节什么是计量经济学1

第二节计量经济学的研究步骤5 第三节变量、参数、数据与模型9

本章小结13 思考题14 第二章 简单线性回归模型15

**节回归分析与回归函数16

第二节简单线性回归模型参数的估计26

第三节拟合优度的度量35

第四节回归系数的区间估计和假设检验38

第五节回归模型预测43

第六节案例分析48

本章小结54

思考题56

练习题56

附录2.1简单线性回归*小二乘估计有效性的证明59

附录2.2 σ2*小二乘估计的证明60

第三章 多元线性回归模型63

**节多元线性回归模型及古典假定64

第二节多元线性回归模型的估计68

第三节多元线性回归模型的检验74

第四节多元线性回归模型的预测79

第五节案例分析81

本章小结85

思考题87

练习题88

附录3.1多元线性回归*小二乘估计*小方差性的证明92

附录3.2残差平方和2:e2的均值为()的证明1η-kσ2 93 第四章多重共线性94

**节什么是多重共线性95

第二节多重共线性产生的后果97

第三节多重共线性的检验100

第四节多重共线性的补救措施102

第五节案例分析106

本章小结109

思考题110

练习题111 第五章异方差性114

**节异方差性的概念115

第二节异方差性的后果116

第三节异方差性的检验117

第四节异方差性的补救措施122

第五节案例分析125

本章小结131

思考题132

练习题132

附录5.1对数变换后残差为相对误差的证明135 第六章自相关137

**节什么是自相关138

第二节自相关的后果140

第三节自相关的检验142

第四节自相关的补救147

第五节案例分析149

本章小结153

思考题154

练习题155

附录6.1存在自相关时参数估计值方差的证明159 第七章分布滞后模型与自回归模型161

**节滞后效应与滞后变量模型162

第二节分布滞后模型的估计164

第三节自回归模型的构建169

第四节自回归模型的估计173

第五节案例分析176

本章小结184

思考题185

练习题185 第八章虚拟变量回归189

**节虚拟变量190

第二节虚拟解释变量的回归192

第三节虚拟被解释变量199

第四节案例分析205

本章小结209

思考题210

练习题211 第九章设定误差与测量误差215

**节设定误差216

第二节设定误差的检验220

第三节测量误差224

第四节案例分析226

本章小结232

思考题233

练习题233

附录9.1 α2概率极限性质的证明235

附录9.2参数α2一致性的证明235

附录9.3有测量误差模型参数估计结果的推导236 第十章时间序列计量经济模型237

**节时间序列计量经济分析的基本概念238

第二节时间序列平稳性的单位根检验240

第三节协整244

第四节格兰杰因果检验248

第五节案例分析249

本章小结254

思考题255

练习题255 第十一章联立方程组模型259

**节联立方程模型及其偏倚260

第二节联立方程模型的识别266

第三节联立方程模型的估计274

第四节案例分析279

本章小结284

思考题285

练习题285 第十二章实证项目的计量经济研究一一课程论文分析289

**节实证项目研究的选题289

第二节模型设定与数据处理292

第三节计量经济分析298 主要参考文献302 附录 统计用表303

表1标准化正态分布下的面积304

表2t分布的百分点305

表3f分布的上端百分点306

表4χ2分布的上端百分点314

表5(a)德宾→沃森d统计量(在0.05显著性水平上dl和du的显著点)316

表5(b)德宾→沃森d统计量(在0.01显著性水平上dl和du的显著点)321

表6协整检验临界值表326