- ISBN:9787513031189
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:177
- 出版时间:2014-12-01
- 条形码:9787513031189 ; 978-7-5130-3118-9
本书特色
保险公司利润的主要来源为承保利润和投资利润。随着保险市场竞争的加剧,承保利润的空间减小,投资利润成为支持保险公司成长的主要驱动力。保险公司管理者需要制定动态的、全局*优的资金管理策略,来实现资金的增值,以满足潜在的赔偿和给付要求。保险资金运用管理成功与否,将关系到保险公司的偿付实力以及可持续发展。由于非寿险和寿险资金的来源特性不同,其运作模式和管理目标都存在差异。本书将分别针对非寿险保险公司和养老金管理公司建立模型,研究其管理者的*优动态资产配置方案。借助变分方法、随机分析、金融经济学中的相关理论和方法,我们将创造性地解决这一类随机*优控制问题的*优解。此外,借助monte carlo方法和实证金融学的方法,我们将检验相关理论结果的现实适用性。本课题的结果可以为保险资金管理者制定*优策略做参考,为资金委托者实现*优目标做依据,为金融监管者设定监测目标做基准。
内容简介
有创新性的、贴近市场,可以为资金管理者提供投资方案建议,为资金委托者提供参考基准。
目录
第二章 研究思路
第三章 非寿险公司资金管理问题研究
第四章 考虑融资过程的非寿险公司*优资金管理模型
第五章 考虑带有固定费用融资过程模型
第六章 带复杂的约束条件的非寿险公司*优控制问题
第七章 资本市场投资收益与保险公司保险公司承保收益变动相关的模型
第八章 非寿险资金管理研究总结及进一步研究的方向
第九章 养老金资金管理问题研究
第十章 dc型养老金积累阶段的资金管理问题
第十一章 ela模型养老金分配阶段的*优投资问题
第十二章 养老金资金管理研究总结及进一步的研究方向
参考文献
作者简介
姓名:何林所在单位及职称:中国人民大学, 财政金融学院保险系,讲师教育经历:2004/09-2009/07, 清华大学,高等研究中心,博士2000/09-2004/07,清华大学,数学系,本科研究工作经历:2009/09-至今,中国人民大学, 财政金融学院,讲师 作者长期从事保险资产管理、养老金管理以及随机控制在保险中的应用等问题的研究。发表SSCI检索论文7篇,其中在保险经济学的**杂志Insurance: mathematics and economics发表论文5篇。
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