理性预期计量经济学

第1章 导论
移动平均模型的各种表述方法
精确线性理性预期模型
向量自回归模型诠释中的两个难题
三篇连续时间理性预期模型论文
检验现值预算平衡问题
第2章 *小二乘法预测理论讲义
1.引言
2.预测问题
3.涉及投影的重要结论
4.子空间的无穷序列
5.条件期望
6.线性预测理论
附 录
第3章 精确线性理性预期模型:设定与估计
引 言
1.一般模型
2.例子
3.识别
4.一阶差分隐含的限制条件
5.似然估计法和推断
6.将干扰项解释为隐藏变量的非精确模型
结 论
第4章 向量自回归模型诠释中的两个难题
引 言
理性预期计量经济学
1.未揭示的（unrevealing）的随机过程
2.时间加总
3.结论
附 录
第5章 现值预算平衡和消费与税收鞅模型的时间序列含义
1.引言
2.现值预算平衡的含义
3.鞅模型
4.不可分偏好
5.一个实证例子
6.逼近误差
7.可变实际利率
8.结论
附录
第6章 预期现值预算平衡的含义:应用于战后美国数据
1.引言
2.预期净现值预算平衡的含义
3.应用于战后美国数据
4.结论
第7章 动态经济中连续时间递归线性模型的快速求解法
引言
1.*优资源配置问题
2.重要的线性算子
3.线性约束
4.*优线性规制问题
5.迭代求解方法
6.投资的调整成本模型
7.永久收入模型
附录a
附录b
附录c
第8章 用于连续时间线性理性预期模型的预测公式
1.卷积与预测
2.变换
3.例子
4.向量信息结构
5.非平稳性
第9章 离散时间数据的连续时间理性预期模型识别
1.引言
2.连续时间模型
3.当 (k，z ) 是一阶马尔科夫过程时的识别问题
4.连续时间中 z严格外生于 k时的识别问题
5.结论
附录
第10章 经济时间序列的跨期加总
引 言
1.问题的定义
2.离散抽样过程的新息
3.抽样过程的mar
4.格兰杰因果关系
5.单元平均数据
6.抽样区间趋于零时离散mar的收敛性
7.结论
附录: y的自回归表述
参考文献