- ISBN:9787550423787
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:213
- 出版时间:2016-04-01
- 条形码:9787550423787 ; 978-7-5504-2378-7
本书特色
宋坤*的这本《金融机构操作风险的度量及实证研究》共分七章。**、二章交待了研究背景、各国监管部门针对操作风险出台的相关规定、研究意义、技术路线、创新点,并对国内外业界和学界度量操作风险的研究现状进行比较。第三章对比三类主体金融机构的操作风险暴露和特征,得到了金融机构面临的操作风险在本质上是相同的结论。第四章用损失分布法来度量操作风险,借助于winbugs软件采用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法来解决小样本问题。第五章用变点理论对阈值位置进行**定位以准确获取阈值。第六章利用以贝叶斯马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法为基础构建的buhlmann-straub模型,得到每家金融机构下一年信度风险暴露量的*优无偏估计。第七章总结了研究结论,并提出政策建议及未来方向。
内容简介
本书针对我国金融机构的特点和操作风险小样本的特征,分别用改进的POT模型、贝叶斯法和信度模型三种度量技术,以我国商业银行的操作风险损失数据为样本进行了实证分析,以期通过有效度量达到准确控制和管理操作风险的目的。
目录
作者简介
宋坤,女,1978年4月出生,西南财经大学金融学博士,四川农业大学经济学院讲师、硕士生导师。曾在《管理工程学报》《财经研究》《宏观经济研究》等期刊发表8篇学术论文。主研参与国家自然科学基金项目和教育部人文社会科学重点研究基地项目;主编教材《商业银行经营模拟实训》。
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