《期权.期货及其他衍生产品》习题集-(第9版)

目录前言第1章　引言1第2章　期货市场的运作机制11第3章　利用期货的对冲策略18第4章　利率24第5章　如何确定远期和期货价格33第6章　利率期货43第7章　互换51第8章　证券化与2007年信用危机61第9章　ois贴现、信用及资金费用64第10章　期权市场机制68第11章　股票期权的性质76第12章　期权交易策略84第13章　二叉树91第14章　维纳过程和伊藤引理102第15章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型109第16章　雇员股票期权124第17章　股指期权与货币期权128第18章　期货期权138第19章　希腊值146第20章　波动率微笑159第21章　基本数值方法167第22章　风险价值度184第23章　估计波动率和相关系数189第24章　信用风险196第25章　信用衍生产品204第26章　特种期权211第27章　再谈模型和数值算法220第28章　鞅与测度231第29章　利率衍生产品：标准市场模型238第30章　曲率、时间与quanto调整246第31章　利率衍生产品：短期利率模型252第32章　hjm，lmm模型以及多种零息曲线262第33章　再谈互换268第34章　能源与商品衍生产品272第35章　实物期权276