算法交易-制胜策略与原理

目 录ALGORITHMIC TRADING前言第1章　回测及自动化的执行系统1.1　回测的重要性 / 21.2　回测过程中普遍存在的误区 / 41.3　统计学在回测程序上的应用：假设检验 / 191.4　交易策略于何时无须被回测 / 251.5　回测系统对相应收益率具有预测功能吗 / 271.6　对回测系统以及自动化运行平台的抉择 / 28本章要点 / 41第2章　均值回归模式的基本要义2.1　均值回归与相应的平稳性 / 472.2　平稳测试之后的协整 / 562.3　均值回归策略的利弊分析 / 66本章要点 / 68第3章　均值回归策略的运行机制3.1　应用价差、价差的对数或相应比率所进行的配对交易 / 703.2　布林带线 / 773.3　相应的头寸增持功能可行吗 / 793.4　动态线性回归相关的卡尔曼过滤法则 / 823.5　卡尔曼过滤法则相关的做市商模型 / 893.6　数据误差的危险性 / 91本章要点 / 92第4章　股票与ETF基金的均值回归模式4.1　股票配对交易的难点 / 964.2　ETF基金的配对交易（或三重ETF基金交易） / 984.3　日间均值回归交易策略：缺口买入模式 / 1014.4　ETF基金与成分股之间的套利模式 / 1054.5　跨行业的均值回归交易策略：线性多-空模式 / 111本章要点 / 115第5章　货币交易与期货交易相关的均值回归的交易策略5.1　交叉货币对交易 / 1175.2　货币交易中的展期利息问题 / 1225.3　期货之跨期套利的交易 / 1245.4　期货之跨市场（区域）套利 / 137本章要点 / 141第6章　日间动量型交易策略6.1　时间序列型动量交易策略的检验模式 / 1446.2　时间序列的交易策略 / 1476.3　从期货与ETF基金之间的套利交易中攫取连续收益 / 1526.4　横向型动量交易策略 / 1566.5　动量交易策略的优势与劣势 / 163本章要点 / 167第7章　盘中动量型交易策略7.1　“敞口”交易策略 / 1697.2　信息驱动的动量交易策略 / 1717.3　ETF基金的杠杆交易策略 / 1777.4　高频交易策略 / 179本章要点 / 184第8章　风险管理8.1　*优化的杠杆模式 / 1868.2　投资组合相关的风险比例之固化模式（CPPI模式） / 1988.3　止损机制的解析 / 2008.4　风险指标 / 202本章要点 / 205结论参考文献作者简介网站简介