函数型数据分析的金融应用与实证分析

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作者：隋钰冰著

出版社：中国书籍出版社

本类榜单：管理

分类：管理 > 金融/投资 > 金融理论

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图文详情

ISBN：9787506860765
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：24cm
页数：182页
出版时间：2017-03-01
条形码：9787506860765 ; 978-7-5068-6076-5

本书特色

隋钰冰编*的《函数型数据分析的金融应用与实证分析》对函数型数据在金融市场中的应用进行了较为全面的分析。从金融市场出发，提供了一系列重要问题的具体应用和解决方案。*重要的是，提供了从函数视角出发，分析金融市场行为的思维方式。基于函数型数据分析这一新的视角，为*好地认识和理解中国金融市场的变化规律和风险提供了新的分析工具和实证证据。研究结合了函数型数据分析方法、时间序列分析和统计算法中的重要思想和方法，并将其应用到刻画资产价格变化和衡量风险的研究中。

内容简介

本书对函数型数据在金融市场中的应用进行了较为全面的分析。从金融市场出发, 提供了一系列重要问题的具体应用和解决方案。全书共分为6章, 内容包括: 导论、函数型数据分析、函数型主成分分析与聚类分析等。

第1章导论1.1 研究背景和意义1.2 国内外研究现状1.3 研究思路与研究方法1.4 特色与创新之处1.5 内容与结构安排第2章函数型数据分析2.1 引言2.2 函数型数据2.2.1 函数型数据2.2.2 函数型数据预处理2.3 函数型数据分析的一般方法2.4.金融数据的函数型表达2.5 本章小结第3章函数型主成分分析与聚类分析3.1 引言3.2 理论背景3.2.1 函数型主成分分析的原理3.2.2 Mercer引理与Karhunen—Loeve展开式3.3 实证研究3.3.1 模型设定3.3.2 数据与变量3.3.3 实证结果分析3.4 聚类分析3.4.1 聚类分析的原理3.4.2 K-means聚类分析的算法3.4.3 聚类分析的实证结果3.5 本章小结第4章基于函数型数据的股票市场波动率研究4.1 引言4.2 文献回顾4.2.1 股票日间波动率4.2.2 股票日内波动率4.3 理论背景4.4 实证分析4.4.1 数据与变量4.4.2 模型设定4.4.3 算法4.4.4 模型估计4.4.5 实证结果分析4.5 模型预测4.5.1 样本内与样本外预测4.5.2 预测效果的评价4.6 本章小结第5章函数型数据分析与金融风险管理5.1 引言5.2 文献回顾5.2.1 风险价值的相关文献5.2.2 基于分位数的风险价值5.3 理论背景5.3.1 相对风险测度方法5.3.2 绝对风险测度方法5.4 基于函数型数据的多元风险管理5.4.1 模型设定5.4.2 数据与变量5.4.3 算法5.4.4 实证结果分析5.5 本章小结第6章总结与研究展望6.1 总结6.2 研究展望6.2.1 多元模型与二维函数型模型的研究6.2.2 混合模型的研究6.2.3 集成风险模型的研究参考文献附录后记

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