我国开放式基金绩效研究

**章 导论 **节 研究简介 一、选题背景和研究意义 二、研究主题 第二节 研究现状综述 一、业绩度量方法问题 二、有效市场检验问题 三、基金业绩的持续性问题 四、基金业绩与基金经理主动管理能力 五、基金流动性风险管理 六、国内研究现状小结 第三节 研究内容、结构和难点 一、研究目标和研究内容 二、研究方法 三、研究难点 第二章 开放式基金业绩评价及实证研究——基于Expectiles估计的Sharpe比率在基金业绩评价和检验中的应用 **节 引言 第二节 Sharpe比率 一、传统Sharpe比率 二、基于VaR的Sharpe比率 三、基于ES的Sharpe比率 第三节 VaR和ES的估计 一、Expectiles和非对称*小二乘回归 二、条件自回归Expectile（CARE）模型 第四节 中国开放式基金业绩评价实证研究 一、样本选取及其数据来源 二、收益率计算 三、实证结果与分析 四、结论与展望 第三章 基金经理主动管理能力与业绩关系研究 **节 引言 一、研究对象 二、研究目标 第二节 基金业绩和基金经理主动管理能力的度量 一、基金业绩的度量 二、基金经理主动管理能力的度量 第三节 我国开放式基金经理主动管理能力的实证分析 一、数据与样本选择 二、基金经理主动管理能力与基金业绩关系的实证研究 三、基金业绩与基金规模关系的实证研究 四、基于AS、TE分类的基金业绩 五、基金经理主动管理能力的持续性 六、基金经理更换对基金业绩的影响 第四节 结语 第四章 流动性、流动性风险与基金业绩——基于我国开放式基金的实证分析 **节 引言 第二节 流动性风险概述 一、流动性概述 二、开放式基金流动性风险的界定与分类 三、流动性风险的影响因素 四、其他风险 五、开放式基金流动性风险的形成机理和传导机制 六、小结 第三节 流动性的测度方法概述 一、赎回率等基本指标 二、流动性宽度测度 第四节 我国开放式基金流动性风险的实证研究 一、我国开放式基金运营中潜在的流动性风险问题 二、实证数据与样本选择 三、我国开放式基金流动性风险实证研究 第五节 我国开放式基金流动性风险管理策略 第六节 结论与展望 第五章 全书小结与展望 **节 全书小结 第二节 不足与展望 参考文献 索引 后记