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- ISBN:9787309140071
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:144
- 出版时间:2018-11-01
- 条形码:9787309140071 ; 978-7-309-14007-1
内容简介
如何让学生快速掌握量化投资的分析技能是本实验教程的侧重点。本教材由12个实验组成,涵盖了金融专业主要的数量模型,包括上市公司财务分析、利率久期的计算与应用、二叉树的计算、金融期货在套期保值中的应用、资本资产定价模型和套利定价模型、B-S期权定价公式、单位根检验和协整与误差修正模型实验与案例分析、序列相关和ARIMA模型分析、大豆期货价格的波动非对称性效应、基于情景理论的宏观经济运行风险预测与模拟、基于损失分布的操作风险VAR度量、货币流通速度测算与货币需求函数估计综合实验。
目录
实验一 基于杜邦分析法的上市公司财务分析
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验要求
五、实验过程
六、实验报告要求
七、思考题
八、注意事项
实验二 利率久期的计算与应用
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验过程
五、实验报告要求
六、思考题
实验三 二叉树的计算
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、实验过程
五、实验报告要求
六、思考题
七、注意事项
实验四 金融期货在套期保值中的应用
一、实验目的
二、实验内容
三、实验原理
四、基于*小方差套期保值比率实验步骤
五、基于OLS模型*优套期保值比率
六、基于B-VAR模型*优套期保值比率
七、基于ECM模型*优套期保值比率
八、套期保值的绩效
九、实验报告要求
十、思考题
十一、注意事项
……
实验五 资本资产定价模型和套利定价模型
实验六 Black-Scholes期权定价公式
实验七 单位根检验、协整与误差修正模型实验与案例分析——中国金融中介发展与经济增长之 间关系的检验
实验八 序列相关和ARIMA模型分析
实验九 大豆期货价格的波动非对称性效应
实验十 基于情景理论的宏观经济运行风险预测与模拟
实验十一 基于损失分布的操作风险VaR度量
实验十二 货币流通速度测算与货币需求函数估计综合试验
附录
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