动态随机一般均衡(DSGE)模型:理论.方法和DYNARE实践

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作者：李向阳

出版社：清华大学出版社

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ISBN：9787302497745
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：其他
页数：484
出版时间：2018-12-01
条形码：9787302497745 ; 978-7-302-49774-5

本书特色

本书*大的特点就是理论密切联系实践。在讲述DSGE 理论的同时，辅以大量的模型示例来讲述求解过程和一阶条件，并在Matlab 和Dynare 中加以编程实现，并提供每个模型甚至每个图形对应的mod 文件和Matlab 源代码，使得读者知其然，更知其所以然。另外，本书在讲述建模理论的同时，注重分析其经济含义与背景，帮助读者建立经济学直觉。如在讲解MIU 建模理论时，将其和著名的费雪货币数量理论相结合加以论述；在讲解CIA 建模理论时，将其和弗里德曼规则相联系。此书中的专业术语注重英文再现，帮助初学者准确把握概念。经管之家热门视频教程作者力作经管之家官方强力推荐理论密切联系实践在Matlab和Dynare中编程实现提供源代码下载宏观经济学专业师生学者银行政府企事业单位研究人员适用本书全面阐述了宏观经济学当前主流的分析工具——动态随机一般均衡(DSGE)模型，理论与实践并重，是作者十年来工作和研究的结晶。本书有助于读者迅速掌握这一领域的基础理论和方法，从而能够独立构建DSGE模型，以解决实际研究问题，值得仔细阅读。 —— 干春晖，上海社会科学院副院长，教授，博士生导师 DSGE模型已成为现代宏观经济和宏观金融主流的研究工具，广泛应用于各类宏观经济与金融问题的研究。作者深入浅出地阐述了DSGE模型的基础理论和方法，注重模型经济内涵的解释，并辅以大量示例和Dynare源代码，可以帮助读者快速掌握这一分析工具。 —— 金洪飞，上海财经大学金融学教授

内容简介

本书为DSGE 领域入门级专著，讲述了DSGE 模型的基本建模理论和求解逻辑，并示例如何在Dynare 中加以实现。DSGE 的基本建模理论涵盖了经典的RBC 模型、新古典模型、RBC 模型的拓展(MIU、CIA)、新凯恩斯模型和中等规模DSGE 模型，并着重介绍了税收设定、可变资本利用率、投资调整成本、投资边际效率冲击、金融加速器机制、开放经济建模、利率钉住、两种定义下的很优货币政策和DSGE 中微观福利度量方法等问题。DSGE 的求解逻辑涵盖了一阶( 线性化、B&K 方法、Schur 方法和待定系数法) 和二阶的扰动算法、脉冲响应的计算、随机模拟和确定性模拟、很大似然和贝叶斯参数估计及其逻辑。此外，对Dynare 的安装、使用、编译逻辑、语法表示、使用技巧和错误排除等也进行了详细介绍并加以示例。本书很大的特点就是理论密切联系实践。在讲述DSGE 理论的同时，辅以大量的模型示例来讲述求解过程和一阶条件，并在Matlab 和Dynare 中加以编程实现，并提供每个模型甚至每个图形对应的mod 文件和Matlab 源代码，使得读者知其然，更知其所以然。另外，本书在讲述建模理论的同时，注重分析其经济含义与背景，帮助读者建立经济学直觉。如在讲解MIU 建模理论时，将其和有名的费雪货币数量理论相结合加以论述；在讲解CIA 建模理论时，将其和弗里德曼规则相联系。此书中的专业术语注重英文再现，帮助初学者准确把握概念。虽然本书定位于DSGE 领域入门级学习资料，但目标读者群并不有且只有于宏观经济学专业的学生( 如高年级本科生、硕士和博士研究生)。对于那些从事宏观经济研究的学者，特别是对DSGE 建模理论不甚熟悉的学者，以及银行、政府、企*单位等相关研究机构的宏观经济研究人员，本书同样适用。

第 1 篇初级篇
0 DSGE 模型简介 002
0.1 写作背景 002
0.2 DSGE 分析框架的发展 005
0.2.1　“三方程”新凯恩斯模型 005
0.2.2　选择DSGE的原因 007
0.2.3　DSGE分析框架的表扬与批评 008
0.2.4　DSGE与VAR 018
0.2.5　DSGE与央行 019
0.3 DSGE 模型两种典型构建一瞥 022
0.3.1　CMR框架—金融加速器框架 023
0.3.2　小型开放经济模型的架构(产品市场) 024
0.4　宏观经济模型数据库 MMB 025
0.4.1　MMB源文件构成 026
0.4.2　MMB使用方法 026
参考文献 029
1 DSGE 模型求解逻辑 033
1.1　DSGE 一阶求解 033
1.1.1　一阶求解逻辑 033
1.1.2　线性化与对数线性化 036
1.1.3　B&K方法 041
1.1.4　Schur方法 050
目录
VIII
动态随机一般均衡 (DSGE) 模型：理论、方法和 Dynare 实践
1.1.5　待定系数法 057
1.1.6　线性模型的状态空间表示 060
1.1.7　脉冲响应和随机模拟 062
1.2　DSGE 高阶求解：Dynare 的求解逻辑 070
1.2.1　基于扰动项的泰勒近似方法 070
1.2.2　确定性等价和维数诅咒 078
1.3　DSGE 模型求解其他相关问题 086
1.3.1　确定性稳态值及其计算示例 086
1.3.2　外生冲击持续参数和标准差的校准 092
1.3.3　随机差分方程及其求解简析 095
1.3.4　HP滤波的基本逻辑 102
参考文献 107
2 初识 Dynare 109
2.1　安装 Dynare 109
2.1.1　安装环境 110
2.1.2　下载安装 110
2.2　配置 Dynare 112
2.2.1　单次配置 112
2.2.2　永久配置 113
2.3　执行和编辑 Dynare 文件 114
2.3.1　执行Mod文件 114
2.3.2　编辑Mod文件 115
2.4　Dynare 多版本管理 116
2.5　获取 DYNARE 帮助 117
2.5.1　官方帮助文档 117
2.5.2　官方帮助论坛 118
2.5.3　其他在线方式 118
3 Dynare 基本应用 120
3.1　DSGE 模型：一个简单的例子 120
目录
IX
3.2　Dynare 内生变量的分类和书写规范 121
3.2.1　Dynare内生变量的分类 121
3.2.2　Dynare内生变量的书写规范 122
3.2.3　Dynare内生变量的排序 124
3.3　Dynare 文件基本结构 125
3.3.1　前导部分 125
3.3.2　模型部分 126
3.3.3　稳态或初值部分与外生冲击 127
3.3.4　计算部分 128
3.4　内生变量的表达形式：level or log-level 130
3.5　Dynare 文件的预编译和运行原理 133
3.5.1　Dynare文件的预编译与运行原理 134
3.5.2　表征模型的Matlab文件 136
3.6　Dynare 的解表示 137
3.6.1　一阶解表示 137
3.6.2　二阶解表示 138
3.7　求解结果分析和调用 140
3.7.1　屏幕输出结果 141
3.7.2　存储结果 142
3.8　确定性求解和模拟：simul 146
3.8.1　初始、终止条件 146
3.8.2　稳态求解命令：steady 148
3.8.3　确定性模拟 152
3.9　随机模拟分析：stoch_simul 163
3.9.1　随机模拟选项简介 163
3.9.2　随机模拟示例 164
3.10　参数估计简介166
3.10.1　极大似然估计与贝叶斯估计的基本逻辑 167
3.10.2　马尔可夫链——蒙特卡洛(MCMC)方法 169
3.10.3　Dynare参数估计和一个例子 178
参考文献 196
X
动态随机一般均衡 (DSGE) 模型：理论、方法和 Dynare 实践
4 RBC 模型和 NK 模型 198
4.1　RBC 模型及其拓展 199
4.1.1　RBC模型与新古典增长模型 199
4.1.2　RBC模型的拓展 217
4.1.3　税收设定和Laffer曲线 248
4.2　新凯恩斯 (NK) 模型 255
4.2.1　家庭 255
4.2.2　黏性价格设定与价格离散核(Price Dispersion) 257
4.2.3　弹性价格均衡 267
4.2.4　有效均衡、弹性价格均衡和实际均衡 268
4.2.5　货币非中性分析 277
4.2.6　价格型和数量型规则的比较 285
4.2.7　“三方程”新凯恩斯模型 291
4.3　中等规模 DSGE 模型 303
4.3.1　模型 303
4.3.2　均衡 312
4.3.3　IRF分析 318
4.3.4　黏性设定对比分析 321
参考文献 324
第 2 篇进阶篇
5 金融加速器机制及其 Dynare 实现 328
5.1　金融加速器机制的背景 329
5.2　对数正态分布的基本概念 331
5.2.1　对数正态分布的定义 332
5.2.2　两个函数：Γ 和 G 333
5.2.3　简单的编程尝试 336
5.3　企业家的标准债务合约与杠杆 338
目录
XI
5.3.1　标准的债务合约 338
5.3.2　投资杠杆 339
5.3.3　异质性冲击的临界值 339
5.4　企业家期望净回报和银行均衡条件 340
5.4.1　企业家期望净回报 340
5.4.2　银行均衡条件 343
5.5　*优合约 345
5.6　模型均衡计算示例 348
5.6.1　模型均衡条件与基本参数 349
5.6.2　基于违约概率校准的局部均衡解 350
5.6.3　基于风险参数校准的局部均衡解 353
5.7　风险参数、风险溢价与清算成本变化的影响 353
5.7.1　风险参数 354
5.7.2　风险溢价 356
5.7.3　清算成本参数 357
5.8　金融加速器与随机波动模型示例 358
5.8.1　模型设定 359
5.8.2　Dynare实现及模型结果分析 363
参考文献 373
6 Dynare 进阶应用 375
6.1　Dynare 模型文件的循环执行 375
6.1.1　循环执行的逻辑 375
6.1.2　一个简单示例 376
6.1.3　时间效率 379
6.2　脉冲响应函数和自定义编程 379
6.2.1　条件和无条件脉冲响应函数 380
6.2.2　自定义脉冲响应函数 383
6.3　二阶随机模拟中的一些问题 386
6.3.1　朴素模拟(Na.ve Simulation)及其局限性 386
6.3.2　剪枝算法(Pruning) 387
XII
动态随机一般均衡 (DSGE) 模型：理论、方法和 Dynare 实践
6.3.3　二阶近似的伪稳态值 390
6.4　常见的 Dynare 运行错误 392
6.4.1　Dynare错误分类 392
6.4.2　常见错误示例 393
6.4.3　使用调试Debug模式 395
6.5　Dynare 宏命令编程示例 396
6.5.1　模型 397
6.5.2　两国模型Dynare示例 398
6.5.3　多国模型Dynare宏语言示例 399
6.5.4　@#include命令示例 402
参考文献 403
7 部分经典文献解析和建模问题404
7.1　货币政策和新开放宏观模型 404
7.1.1　货币政策和新开放宏观模型 405
7.1.2　基于福利损失的*优货币政策 415
7.1.3　技术附录 428
7.2　利率钉住与零利率下限模型 430
7.2.1　零利率下限和利率钉住的定义 430
7.2.2　一个新凯恩斯(NK)模型 432
7.2.3　Dynare实现和IRF分析 434
7.3　拉姆齐 (Ramsey) *优货币政策 437
7.3.1　拉姆齐*优货币政策的定义 437
7.3.2　黏性价格模型及其*优 438
7.3.3　Andy Levin’s Code 465
参考文献 467
8 DSGE 模型下微观福利度量方法 469
8.1　条件福利和非条件福利的定义 469
8.1.1　简单的RBC模型 469
8.1.2　条件福利水平 470
目录
XIII
8.1.3　无条件福利水平 471
8.1.4　无条件消费补偿变化的其他度量 471
8.2　消费补偿变化示例 472
8.2.1　可加可分的效用函数 472
8.2.2　KPR 效用函数 474
8.2.3　Dynare代码实现 475
8.3　损失函数法 479
8.3.1　损失函数的推导 479
8.3.2　Dynare代码实现和结果解析 481
参考文献 483

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节选

图 1.10 劳动供给和参数γ 之间的关系 b a　在给定某个内生变量的稳态值后，此时参数校准将失去一个自由度，也就是说必须有一个参数不能被自由校准或估计，必须由该内生变量的稳态值和其他参数联合决定。 b　 Matlab 源代码：\Sources\Chap1_DSGE_basics\1.3__other_issues_hp_fi lter\labor_gamma_relationship.m。 092 动态随机一般均衡 (DSGE) 模型：理论、方法和 Dynare 实践 (2) 不可分效用函数不可分 (Non-separable) 效用函数是指效用函数中消费和劳动不是加性可分的，即 UCN ≠ 0。一个经典的不可分效用函数来源于 Greenwood, Hercowitz & Huffman (1988, AER)。在不可分效用函数假设下，模型内生变量的计算变得复杂些。但对于简单的 RBC 模型而言，内生变量的稳态值仍然可手动求出解析解。关于 Greenwood, Hercowitz & Huffman (1988) 模型的具体介绍和内生变量的稳态值计算，请参考本书“4.1 RBC 模型及其拓展”一节的内容。 1.3.2　外生冲击持续参数和标准差的校准外生冲击作为模型波动的主要来源，对分析模型动态变化至关重要。在文献中，一般假设外生冲击服从 AR(1) 过程。 AR(1) 过程由两个参数确定：冲击方程 AR(1) 系数和冲击分布的标准差 ( 标准误 )。 AR(1) 系数即为持续性参数 (Persistence)，一般说来位于 0~1 之间，表征冲击持续的时长和强度。持续性参数越大，持续时间越长，影响效果较远。如下以技术冲击为例，说明如何从数据中校准持续性参数和标准差参数。假设生产技术服从如下经典的 AR(1) 过程： logA logA t A t = ρ + .1 .t A (1.3.26) 其中，0 ＜ρ A ＜ 1，技术外生冲击 .t A~i.i.d(0, σA 2)，即服从均值为 0，标准差为σ A 的高斯白噪声过程。考虑如下的柯布道格拉斯 (Cobb-Douglas) 生产函数： Y AK N t t t t = α 1.α (1.3.27) 参考姚斌 (2007) 的做法，对生产函数 (1.3.27) 两边取自然对数，并做一阶差分可得： logA logA logY logY logK logK t+1 t t+1 t t+1 t . = . . . .(1.α )(logN .logN t+1 t α ( ) ) (1.3.28)

作者简介

李向阳，理学硕士（上海交通大学2004年—2007年）、经济学博士（上海财经大学2010年—2015年），美国诺特丹大学（University of Notre Dame，2013年—2014年）访问学者。曾于2002年—2010年任教于安徽师范大学数学与计算机科学学院，2015年进入上海海关学院研究所任助理研究员。具备扎实的数学基本功和编程能力，掌握多种编程和脚本语言（C/C#，HTML/CSS，ASP，ASPX，JavaScript，Matlab），拥有国家软件设计师资格和高等学校教师资格，主要研究方向为宏观经济政策、国际金融，对动态随机一般均衡（DSGE）模型有深入的研究和理解。2009年以来，发表十余篇中英文论文，参与多项国家社科基金项目。

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