- ISBN：9787543229587
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 开本：16开
- 页数：286
- 出版时间：2019-02-01
- 条形码：9787543229587 ; 978-7-5432-2958-7
本书特色
本书对衍生品定价模型方面一些*的和*重要的思考进行了理论上和实践上的探讨。作者在衍生品研究和交易方面经验丰富，他在每一章中都重点阐述了*观点和该领域内的一些趋势。这些内容包括：支付离散股利的股票期权的定价方法、亚式期权、美式障碍期权、复杂障碍期权、重置期权和电力衍生品等。作者也围绕诸如动态delta对冲的稳健性、期权对冲、负概率和时空金融学等金融学领域的*观点进行了讨论。本书的呈现形式较为新颖有趣，展现了作者与一些领域内*的从业者和学者的访谈，为读者理解量化金融领域的一些重要发现提供了思路。这些“大师”包括：《黑天鹅》的作者纳西姆·塔勒布、《宽客人生》的作者伊曼纽尔·德曼、《赌博与交易》的作者爱德华·索普、华尔街的“魔术师”彼得·卡尔、套利定价理论的提出者斯蒂芬·罗斯、因协整性获诺贝尔经济学奖的克莱夫·格兰杰等。
内容简介
全书形式新颖，很好详细地介绍了金融衍生产品中的各类经典模型，且对一些在行业内世界很好金融工程学家的访谈进行整理，并对量化金融史背后的一些重要发现进行了深入的洞悉和研究。这些衍生品产品模型和访谈从理论和实际两方面对很新的衍生产品模型进行研究，涵盖的范围广泛，主要包括离散股息支付模型，亚式期权，美式障碍期权，复杂的障碍期权，重置期权，电力衍生产品估值方法等。全书也讨论了很前沿的金融观点，例如Delta动态对冲的鲁棒性、期权对冲、负概率和时空金融。
目录
作者简介
埃斯彭·戈德尔·豪格博士拥有超过15年的衍生品研究和交易经验，历任摩根大通自营交易员、著名对冲基金不凋花咨询公司（Amaranth Investor）和Paloma Partners期权交易员，亦是挪威科技大学兼职副教授。他在诸如《定量金融》《国际理论与应用金融期刊》《威尔莫特杂志》等期刊上发表了大量文章。著有《期权定价公式完全指南》等。
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