中国外汇市场压力波动及其影响因素研究

**章 绪论 **节 选题背景及意义 一 选题背景 二 选题意义 第二节 国内外研究动态和文献综述 一 国外的研究现状 二 国内的研究现状 三 国内外研究现状的评价 第三节 研究思路、方法和结构安排 第二章 外汇市场压力的理论模型及指数构建方法 **节 外汇市场压力的定义 第二节 外汇市场压力的理论模型及模型依赖的外汇市场压力指数 一 Girton和Roper的理论模型及外汇市场压力指数 二 Weymark的理论模型及外汇市场压力指数 第三节 模型独立的外汇市场压力指数及其构建 第四节 外汇市场压力指数构造方法的新发展 一 与定义一致的外汇市场压力指数构造方法 二 外汇市场压力指数权重估计的新发展 本章小结 第三章 人民币外汇市场压力指数的构造及其与汇率预期关系分析 **节 人民币外汇市场压力指数构造 一 模型依赖外汇市场压力指数的主要不足 二 基于模型独立的方法构造人民币外汇市场压力指数 第二节 人民币外汇干预指数分析 一 外汇干预指数的定义 二 人民币外汇干预指数的计算结果 第三节 人民币汇率预期的成因、特征以及表示方法 一 人民币汇率预期的成因 二 人民币汇率预期的特征分析 三 以NDF汇率表示人民币汇率预期的可行性 第四节 人民币外汇市场压力指数与汇率预期因果关系分析 一 非线性Granger因果检验原理 二 基于非线性Granger因果检验的人民币外汇市场压力指数和汇率预期的因果关系分析 本章小结 第四章 人民币即期汇率与NDF汇率的关系分析 **节 人民币NDF市场简介 第二节 基于EDCC-MGARCH模型的即期汇率和汇率预期的动态关系 一 多元GARCH模型建模分析 二 建立人民币即期市场和NDF市场的溢出效应的EDCC-MGARCH模型 第三节 基于Copula函数的人民币即期汇率和汇率预期的尾部相关分析 一 Copula理论与相关性分析 二 基于时变SJC Copula函数的人民币即期汇率和NDF尾部相关分析 第四节 人民币即期汇率与汇率预期的因果关系分析 一 线性Granger因果检验结果分析 二 非线性Granger因果检验结果分析 第五节 人民币CNY与CNH汇率的尾部相关性分析 一 数据说明 二 边缘分布建模及估计结果 三 SJC Copula建模及参数估计结果 四 动态上尾相关关系分析 五 动态下尾相关关系分析 本章小结 第五章 人民币外汇市场压力的波动特征及其与货币政策的关系分析 **节 人民币外汇市场压力的波动特征分析 第二节 人民币外汇市场升值压力成因及其影响 一 人民币外汇市场升值压力的形成原因 二 人民币升值压力对我国经济的影响 第三节 人民币外汇市场压力与货币政策关系研究 一 文献中常用模型简介 二 使用MS-VAR模型对人民币外汇市场压力建模的原因 三 人民币外汇市场压力的MS-VAR模型设定 第四节 人民币外汇市场压力与货币政策关系的实证结果 一 数据说明 二 变量的平稳性检验 三 MS-VAR模型的选取及估计结果 本章小结 第六章 人民币外汇市场压力的动态预警 **节 货币危机理论与预警模型 一 货币危机理论 二 国内外货币危机预警模型文献 第二节 基于极值分位数的方法识别人民币外汇市场风险 一 外汇市场压力指数构建 二 传统识别外汇市场风险的方法 三 识别外汇市场风险的极值分位数估计方法 四 利用极值分位数的估计方法识别人民币外汇市场风险 第三节 人民币外汇市场风险预警模型 一 静态Logit模型 二 动态Logit模型 第四节 Logit预警模型在中国的经验分析 一 人民币外汇市场风险预警指标体系及指标选取 二 预警模型经验研究结果 本章小结 第七章 人民币外汇市场压力的影响因素分析 ——基于MIMIC模型构造外汇市场压力指数 **节 MIMIC模型在经济领域的应用 一 国外文献综述 二 国内文献综述 第二节 MIMIC模型构建 一 MIMIC模型设定 二 MIMIC模型的识别与估计 三 MIMIC模型的评价与修正 四 MIMIC模型的优缺点 第三节 中国外汇市场压力模型的指标体系 一 内生变量的选取 二 外生变量的选取 三 样本数据说明 第四节 中国外汇市场压力指数模型 一 MIMIC模型估计结果及影响因素分析 二 基于MIMIC模型构建人民币外汇市场压力指数 本章小结 参考文献 后记