现代金融投资统计分析(第4版)/李腊生/十三五规划教材

**篇 基本理论
**章 金融、不确定性与统计分析
**节 金融的内在不确定性与统计分析
一、金融的内在不确定性
二、不确定性的统计描述
第二节 金融市场价格变动的随机性与统计分析
第三节 金融风险管理中的统计方法
第四节 金融投资与预期
一、静态预期
二、外推预期
三、适应性预期
四、理性预期
思考题与讨论题
第二章 风险偏好及选择
**节 效用函数
第二节 风险的度量
第三节 风险承受能力及其偏好
第四节 无差异曲线
第五节 风险与收益的权衡及其选择
一、有限个投资方案下的选择
二、一般情形下的选择
三、资产的*优配置
四、算例
思考题与讨论题
第三章 无套利与有效市场假说（EMH）
**节 无套利分析
一、MM定理
二、一个似乎矛盾的例子
三、无套利均衡的存在性
第二节 有效市场假说（EMH）
一、有效市场假设的形成
二、有效市场的分类
第三节 EMH的经验分析
一、随机游动假说的经验证据
二、EMH的经验证据
三、来自于经验分析的挑战
第四节 分形简介
一、分形几何的提出
二、分形中的自相似
第五节 分形统计学简述
一、分形分布
二、分形分布中的特征参数
第六节 分形在金融投资中的应用
一、分形市场假说
二、分形结构的稳定性问题
三、投资起点与市场稳定性
思考题与讨论题
第四章 金融风险管理理论
**节 基于不确定性的金融风险管理理论
一、统计决策的基本要素
二、不确定性与概率分布
三、贝叶斯分析
四、决策准则
第二节 基于信息不对称的金融风险管理理论
一、信息不对称下的道德风险与逆向选择
二、金融道德风险管理
三、委托一代理模型
四、金融逆向选择风险管理
第三节 基于人文及心理特征的风险管理理论
一、噪声交易风险管理
二、前景理论中的风险管理
三、认知偏差与风险管理
思考题与讨论题
……
第二篇 基本模型
第三篇 工具与市场统计分析

附录：部分思考与练习题答案
主要参考文献