金融学译丛金融几何学/金融学译丛

第1部分基础理论

第1章金融工具的市场价值 3
1.1 盯市 3
1.2 市场交易工具和非市场交易工具 4
1.3 结算单位 9
1.4 结算与风险管理 11
1.5 注释与参考文献 13

第2章估值技术 14
2.1 资产价值模型 14
2.2 未来现金流量 16
2.3 远期合约 19
2.4 利率互换 21
2.5 看涨期权和看跌期权 25
2.6 一般性期权 28
2.7 注释与参考文献 30

第3章风险管理概论 31
3.1 市场状态空间与风险因子 31
3.2 风险管理技术 38
3.3 细节问题 43
3.4 注释与参考文献 44

第4章传统债券几何学 45
4.1 债券 46
4.2 债券的风险因子 46
4.3 估值函数 50
4.4 化解风险因子 52
4.5 敏感度 53
4.6 切向量和微分 56
4.7 敏感度分解 63
4.8 传统敏感度 66
4.9 相对性 68
4.10 注释与参考文献 69

第5章现代债券几何学 70
5.1 货币的时间价值 70
5.2 风险因子 71
5.3 估值函数 79
5.4 敏感度 81
5.5 切向量和微分 86
5.6 敏感度分解 90
5.7 注释与参考文献 94

第2部分资产价值

第6章插补法 97
6.1 引言 97
6.2 风险因子 98
6.3 估值函数 101
6.4 敏感度 104
6.5 扰动 106
6.6 微分 108
6.7 对敲 109
6.8 注释与参考文献 111

第7章利率套期保值 112
7.1 套期保值的引入 112
7.2 Delta套期保值 113
7.3 子空间套期保值 119
7.4 加权套期保值 121
7.5 注释与参考文献 122

第8章外汇几何学 123
8.1 外汇 124
8.2 风险因子 126
8.3 估值函数 129
8.4 敏感度 131
8.5 敏感度分解 135
8.6 基准货币变换 137
8.7 注释与参考文献 139

第9章储蓄需求几何学 140
9.1 概述 140
9.2 风险因子 141
9.3 估值函数 145
9.4 敏感度 148
9.5 敏感度与扰动之间的关系 149
9.6 注释与参考文献 155

第10章资产价值几何学 156
10.1 资产价值 156
10.2 风险因子 157
10.3 估值函数 161
10.4 敏感度 163
10.5 实际操作 165
10.6 注释与参考文献 168

第3部分计量学

第11章在险价值 171
11.1 在险价值方法 171
11.2 概率模型 172
11.3 几何上的解释 174
11.4 基准货币的变换 179
11.5 基准 180
11.6 注释与参考文献 183

第12章风险因子映射 184
12.1 自然风险因子和模型化风险因子 184
12.2 扰动和微分 185
12.3 协方差结构 186
12.4 映射期限结构 187
12.5 股票映射 191
12.6 注释与参考文献 193

第13章风险贡献 194
13.1 基本理论 194
13.2 方差/协方差结果 196
13.3 极端情况 198
13.4 注释与参考文献 199

第