经济管理类课程教材·金融系列金融计量学:时间序列分析视角(第3版)/张成思/经济管理类课程教材.金融系列

第1章 金融计量学初步 /1
1.1 金融计量学的范畴 /1
1.2 金融时间序列数据 /2
1.3 金融计量分析中的基本概念 / 5

第2章 金融计量软件介绍 /12
2.1 综合介绍 /12
2.2 EViews使用简介 /14
2.3 GAUSS使用简介 /23
2.4 Stata使用简介 /27
练习2 /37

第3章 差分方程、滞后运算与动态模型 /44
3.1 一阶差分方程 /44
3.2 动态乘数与脉冲响应函数 /48
3.3 高阶差分方程 /51
3.4 滞后算子与滞后运算法 /53
练习3 /56

第4章 平稳AR模型 /58
4.1 基本概念 /58
4.2 一阶自回归模型:AR（1） /64
4.3 二阶自回归模型:AR（2） /73
4.4 p阶自回归模型:AR（p） 76
练习4 /82

第5章 平稳ARMA模型 /83
5.1 移动平均过程 /83
5.2 自回归移动平均过程 /90
5.3 部分自相关函数 /94
5.4 样本自相关与部分自相关函数 /97
5.5 ARMA模型的建立与估计 /101
5.6 实例应用:中国CPI通货膨胀率的AR模型 /104
练习5 /106

第6章 序列相关性检验 /108
6.1 Breusch-Godfrey LM序列相关性检验 /109
6.2 Durbin-Watson序列相关性检验 111
6.3 序列相关性检验的基本原理:高斯牛顿回归方法 /112
6.4 工具变量估计与序列相关性检验 /114
6.5 多维模型的序列相关性问题 /114
练习6 /115

第7章 预测理论与应用 /116
7.1 基本概念与预测初步 /116
7.2 基于MA模型的预测 /122
7.3 基于AR模型的预测 /124
7.4 预测准确性的度量指标 /126
练习7 /127

第8章 非平稳时间序列模型 /128
8.1 确定性趋势模型 /128
8.2 随机趋势模型 /130
8.3 去除趋势的方法 /134
练习8 /141

第9章 单位根检验法 /142
9.1 DF单位根检验法 /142
9.2 ADF单位根检验法 /146
9.3 其他单位根检验法 /151
9.4 各种单位根检验法的应用 /160
练习9 /164

第10章 向量自回归（VAR）模型 /165
10.1 VAR模型介绍 /165
10.2 VAR模型的估计与相关检验 /176
10.3 格兰杰因果关系 /182
10.4 VAR模型与脉冲响应分析 /184
10.5 VAR模型与方差分解 /190
练习10 /192

第11章 结构向量自回归（SVAR）模型 /194
11.1 SVAR模型初步 /194
11.2 SVAR模型的基本识别方法 /198
11.3 SVAR模型的三种类型 /201
11.4 SVAR模型的估计方法总结 /210
11.5 SVAR与缩减VAR模型的脉冲响应及方差分解比较 /211
练习11 /213

第12章 协整与误差修正模型 /215
12.1 协整与误差修正模型的基本定义 /215
12.2 Engle-Granger协整分析方法 /223
12.3 向量ADF模型与协整分析 /230
12.4 向量误差修正模型 /234
12.5 确定性趋势与协整分析 /237
12.6 Johansen协整分析方法 /240