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  • ISBN:9787522004150
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:346
  • 出版时间:2020-06-01
  • 条形码:9787522004150 ; 978-7-5220-0415-0

内容简介

本书阐述了巴塞尔银行监管委员会对第三版巴塞尔协议框架的很终修订情况,列示了经修订的市场风险大力度优惠资本要求,内容涵盖提高信用风险和操作风险标准法的稳健性和风险敏感性、内部模型法的使用、简化操作风险计量方法、引入杠杆比率指标、完善资本底限要求等,并从银行账簿与交易账簿的划分、市场风险的定义和适用范围、标准法、内部模型法、简化标准法、过渡安排、内部模型法应用指引等方面全面介绍了市场风险资本要求的相关内容。本书内容翔实、逻辑清晰,能够帮助我国银行业从业人员和监管人员充分了解靠前监管改革的近期新进展与要求, 有助于各级监管部门吸收有益经验, 不断提高监管能力和风险管理水平, 推动我国银行业高质量发展,维护我国银行体系长期稳健运行。

目录


巴塞尔协议Ⅲ: 后危机改革*终方案 1

信用风险——标准法 9

信用风险——内部评级 ( IRB) 法 61

信用估值调整 ( CVA) 风险*低资本要求 122

操作风险*低资本要求 143

整体底线 153

杠杆率 156

市场风险*低资本要求 175

银行账簿与交易账簿的划分 183

市场风险的定义和适用范围 193

标准法 203

内部模型法 266

简化标准法 307

过渡安排 336

内部模型法应用指引 337

本书译校工作组名单 344

后记 345


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