宏观经济与金融市场互动研究

第1章 绪论 第2章 宏观经济与金融部门互动研究文献综述 2．1 引言 2 2 金融部门与宏观经济冲击传导 2．3 金融冲击与宏观经济周期 2．4 宏观经济政策与金融稳定 2．5 宏观经济与资产定价 第3章 中国货币政策与系统性风险 3．1 引言 3．2 方法 3．3 数据与变量构建 3．4 实证结果 3．5 结论 第4章 税收政策会影响信贷利差吗？ ——来自美国和英国的证据 4．1 引言 4．2 实证设计 4．3 数据 4．4 实证结果 4．5 结论 第5章 欧元区主权CDS利差的区制决定因素 5．1 引言 5 2 变量和数据描述 5．3 0LS回归分析 5．4 不存在内生性的区制转移模型 5．5 含有工具变量的区制转移模型 5．6 金融传染与区制转移 5．7 结论 第6章 基于混频向量自回归模型的宏观经济预测 6．1 引言和文献综述 6．2 MF-BVAR模型 6．3 数据及变量选取 6．4 实证结果 6．5 结论 第7章 房地产驱动了中国经济周期吗？ 7 1 引言 7．2 房地产市场与中国的经济周期 7．3 模型描述 7．4 参数校准及估计 7．5 脉冲响应分析及方差分解 7．6 结论 第8章 中国系统性金融风险的度量 ——基于实体经济的视角 8 1 引言 8．2 文献综述 8．3 中国系统性风险指数的构建方法 8．4 实证分析 8．5 结论 第9章 央行如何实现汇率政策目标 ——基于在岸-离岸人民币汇率联动的研究 9．1 引言 9．2 在岸与离岸人民币汇率差异 9．3 门限VECM模型设定与估计方法 9．4 VECM模型估计结果 9．5 加入门限值的VECM分析 9．6 结论与政策建议