中国商业银行操作风险度量研究:基于损失分部的视角

**章 导论
**节 选题背景与研究意义
第二节 文献综述
第三节 结构安排
第四节 可能的创新之处

第二章 从BaselⅡ到BaselⅢ：操作风险的演进与变迁
**节 操作风险的认识与地位变化
第二节 操作风险与世界金融危机
第三节 从BaselⅡ到BaselⅢ：操作风险的演进
第四节 本章小结

第三章 主要国家（地区）操作风险监管比较
**节 BaselⅢ下操作风险监管
第二节 欧洲操作风险监管经验与俄罗斯实践
第三节 美国操作风险监管实践
第四节 亚太地区操作风险监管实践
第五节 本章小结

第四章 中国商业银行操作风险损失分布
**节 中国银行业操作风险损失：特征及形成原因
第二节 中国商业银行操作风险损失分布：贝叶斯MCMC频率理论模型
第三节 中国商业银行操作风险损失分布：贝叶斯MCMC频率实证分析
第四节 本章小结

第五章 中国商业银行操作风险损失分布的拟合与诊断——基于极值理论的实证分析
**节 引言
第二节 极值理论
第三节 中国商业银行操作风险损失GEV诊断与参数估计
第四节 中国商业银行操作风险损失GPD分布诊断
第五节 本章小结

第六章 中国商业银行操作风险度量：基于POT模型
**节 文献回顾
第二节 POT模型
第三节 POT模型的度量结果
第四节 本章小结

第七章 中国商业银行操作风险控制：操作风险控制设计
**节 中国商业银行操作风险管理
第二节 中国商业银行操作风险管理设计机理
第三节 中国商业银行操作风险控制：贝叶斯网络的应用
第四节 本章小结

第八章 结论和前瞻
**节 主要结论
第二节 未来主要关注方向

附录一 银行在线业务中的相关因子的先验概率分布
附录二 银行在线业务的各种情形风险

参考文献