风险管理(初、中级适用)(2021年版)

**章 风险管理基础
**节 商业银行风险
一、风险、收益与损失
二、商业银行风险的主要类别
三、系统性金融风险
第二节 商业银行风险管理
一、商业银行风险管理的模式
二、商业银行风险管理的策略
三、商业银行风险管理的作用
第三节 风险管理定量基础
一、概率及概率分布
二、线性回归分析
三、收益和风险的度量
四、风险分散的数理原理

第二章 风险管理体系
**节 风险治理架构
一、董事会及其风险管理委员会
二、监事会
三、高级管理层
四、风险管理部门
第二节 风险文化、偏好和限额
一、风险文化和策略
二、风险偏好管理
三、风险限额管理
第三节 风险管理政策和流程
一、风险管理政策
二、风险管理流程
第四节 风险数据与IT系统
一、风险数据
二、风险IT系统
第五节 内部控制与内部审计
一、内部控制
二、内部审计

第三章 资本管理
**节 资本定义及功能
一、资本的定义
二、资本的功能
三、资本管理和风险管理的关系
第二节 资本分类和构成
一、资本分类
二、监管资本构成
三、资本扣除项
第三节 资本充足率
一、资本充足率计算和监管要求
二、资本充足率影响因素和管理策略
三、储备资本要求和逆周期资本要求
四、系统重要性银行附加资本要求
五、第二支柱资本要求
第四节 杠杆率
一、杠杆率要求的提出
二、杠杆率指标的计算
三、杠杆率指标的优点
四、系统重要性银行杠杆率缓冲要求
……
第四章 信用风险管理
第五章 市场风险管理
第六章 操作风险管理
第七章 流动性风险管理
第八章 国别风险管理
第九章 声誉风险与战略风险管理
第十章 其他风险管理
第十一章 压力测试
第十二章 风险评估与资本评估
第十三章 银行监管与市场约束