金融投资建模(Excel金融数据探索建模和分析手册)

第 1 篇　Excel 及VBA 基础
第 1 章　认识电子表格
1．1 Excel 的更新换代
1．2 功能强大的Excel
Power 家族工具
1．3 电子表格+ 金融应用= ？
数据探索和报表应用
计算与分析
金融建模
1．4 复盘与思考
第 2 章　大名鼎鼎的VBA
2．1 初识VBA
VBA 的用途
开发环境
2．2 编写你的第 一段代码
录制宏
同步查看录制代码
2．3 理解对象模型
属性、方法和事件
对象集合和层级关系
智能提示和对象浏览器
2．4 运行和调试
运行代码
调试代码
2．5 简要的代码规范
2．6 复盘与思考
第3 章　电子表格必知必会
3．1 单元格区域选择
选择连续区域
非连续区域的选择和反选
3．2 输入和填充
填充工具
自定义列表
快速填充
3．3 公式和函数
函数简介
绝对引用和相对引用
公式复制和区域计算
3．4 选择性粘贴
粘贴公式、数值或格式
粘贴运算
3．5 区域命名
定义名称
在公式中使用名称
名称应用简例
在非聚合应用中使用名称
名称管理和规范
3．6 表格
表格的优势
结构化引用
其他应用要点
3．7 条件格式
设置数字格式
数字格式规则简介
使用自定义条件
条件格式化
基于单元格值的格式化
基于公式的条件格式化
3．8 选项和设置
重新计算模式
循环引用和迭代计算
引用样式
编辑和显示选项
3．9 加载项
第 2 篇　数据导入、处理和探索
第4 章　导入外部数据
4．1 连接与查询
功能区整合
4．2 文本文件
两种导入方式
属性和设置
4．3 网页查询向导
网页查询
IQY 查询
和现有应用融合
4．4 Excel 工作簿
导入工作簿数据
对表格的SQL 查询
4．5 数据库
4．6 Power Query
认识Power Query
文本和CSV
网页查询
Excel 工作簿
文件夹导入
刷新机制
4．7 复盘与思考
第5 章　数据转换和处理
5．1 初识数据转换
5．2 数据清洗
F5 定位工具
文本与日期处理
数据类型和错误处理
5．3 数据查询
查找函数
引用函数及其参数
从引用函数到动态命名
理解模糊查询
5．4 Power Query 编辑器
界面和“主页”选项卡
常用列转换操作
透视和逆透视
追加查询
合并查询
文件夹导入
加载
参数化查询
复盘与思考
第6 章　数据探索和报表应用
6．1 条件求值函数
6．2 数组公式
数组计算简介
多条件求值
数组公式的其他要点
6．3 数据透视表
透视过程
表头筛选器和切片器
层级结构和布局
汇总计算
日期拓展
分组
数据透视表和公式方法对比
混合应用
6．4 Power Query 的分组和聚合
6．5 Power Pivot 数据模型
数据模型简介
添加表至数据模型
建立表关系
基于数据模型的数据透视表
DAX 语言简介
6．6 复盘与思考
第3 篇　建模应用
第7 章　常用建模工具
7．1 公式审核
追踪引用
追踪从属
错误检查
公式求值
公式优化策略
7．2 循环引用
理解循环引用
修改业务逻辑
数学关系变形
强制循环中断
7．3 数据验证
基于公式的输入控制
引用不同的序列来源
情景或方案选择
选择绘图系列：整列选择
选择绘图系列：筛选部分数据
7．4 情景分析工具
敏感性分析
方案分析
其他要点
7．5 表单控件
表单控件简介
组合框
复选框
数值调节按钮
单选按钮
7．6 复盘与思考
第4 篇　统计分析、优化及模拟
第8 章　*常见的分析方法
8．1 描述统计
平均值和中位数
全距和百分位
方差和标准差
使用分析工具
8．2 相关分析
协方差
相关系数
使用分析工具
相关分析的限制
8．3 回归分析
回归简介
主要回归分析函数
回归分析工具
模型形式选择
矩阵函数
8．4 时间序列分析
趋势及检测
季节性及检测
趋势分解
简单移动平均
去趋势化和去季节化
简单指数平滑
Holt 双重指数平滑
Holt-Winters 三重指数平滑
预测工作表
8．5 小结复盘与思考
第9 章　寻找问题*优解——优化分析
9．1 单变量求解
9．2 规划求解
决策变量、目标和约束条件
建立工作表模型
界面设置和求解
9．3 线性规划
债券投资优化
算法和解的性质
输出报告
9．4 非线性规划
三重指数平滑优化
算法和解的性质
9．5 非光滑优化
MACD 指标回测优化
算法和解的性质
9．6 整数规划
9．7 选项和设置
9．8 小结复盘与思考
第 10 章　探索不确定因素——模拟分析
10．1 模拟分析简介
10．2 分布和随机数
均匀分布
伯努利分布
离散分布
二项分布
正态分布
对数正态分布
其他分布
分布的选择
随机数发生器
10．3 蒙特卡洛模拟示例
历史数据和假设
产生一次模拟结果
批量模拟
分析模拟结果
敏感性分析
10．4 相关模拟
条件概率
序列自相关
相关抽样
10．5 小结复盘与思考
附录　常用快捷方式