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- ISBN:9787502490751
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:24cm
- 页数:127页
- 出版时间:2022-05-01
- 条形码:9787502490751 ; 978-7-5024-9075-1
内容简介
本书以适应性市场假说为基础, 运用复杂理论丰富的研究工具, 构建新的波动率测度模型来对金融市场的定量特征进行估计和预测, 并将结论运用到市场风险测度和制定规避风险策略等领域。在传统金融理论备受质疑的背景下, 从适应演化的角度去判断、分析和规避金融风险, 对投资者的资产配置以及监管部门的金融管束具有重要意义。
目录
1 绪论
1.1 选题背景与意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 有效市场假说研究
1.2.2 行为金融理论的演变
1.2.3 适应性市场假说的引入
1.2.4 金融风险管理理论
1.3 研究思路与方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 研究框架
2 中国股票市场的非理性异象特征研究
2.1 基本概念的界定
2.1.1 有限理性的内涵
2.1.2 股票市场的价格异象
2.2 中国股市有限理性分析
2.3 基于投资者非理性行为的异象特征研究
2.3.1 股市中的风险厌恶
2.3.2 热炒新股
2.3.3 文字偏好对股票市场价格波动的影响
2.3.4 实证结果分析
3 中国股票市场的适应性市场假说特征研究
3.1 适应性市场假说
3.1.1 适应性市场假说的基本界定
3.1.2 适应性市场假说与现有理论的关系探讨
3.1.3 适应性市场的检验准则
3.1.4 适应性市场假说对金融研究的重要意义
3.2 我国沪深股市的适应性特征分析
3.2.1 检验模型与方法
3.2.2 数据说明
3.2.3 股市收益的适应性特征检验
4 基于适应性市场假说的我国股市波动率建模分析
4.1 经典波动率测度模型概述
4.1.1 历史波动率模型
4.1.2 隐含波动率模型(IV)
4.1.3 已实现波动率模型(RV)
4.2 自回归条件方差类模型
4.2.1 ARCH模型
4.2.2 ARCH模型的拓展
4.3 基于适应性市场假说的波动率度量模型
4.3.1 自回归分整移动平均(ARFIMA)模型
4.3.2 ARFIMA-GARCH模型
4.3.3 AMH-GARCH类模型
4.3.4 模型精度比较方法
4.4 实证分析
4.4.1 模型参数估计
4.4.2 波动率预测结果
4.4.3 与传统波动率模型的预测精度比较
4.4.4 实证结果分析
5 基于适应性市场假说的我国股票市场风险测度研究
5.1 金融市场风险概述
5.1.1 金融风险的定义和分类
5.1.2 市场风险度量方法概述
5.1.3 基于适应性市场假说的风险度量指标
5.2 实证分析
5.2.1 中国股市风险度量
5.2.2 股市风险预测分析
5.2.3 实证结果分析
6 基于适应性市场假说的我国股市避险研究
6.1 适应性市场假说下股市风险规避的可行性分析
6.2 避险比率与避险效率的界定
6.2.1 避险比率的界定
6.2.2 避险效率的界定
6.3 避险比率的估计
6.3.1 估计模型
6.3.2 估计方法
6.4 利用股指期货避险的实证研究
6.4.1 风险厌恶系数的估计
6.4.2 很优避险策略
6.4.3 小结
7 结论
7.1 主要结论
7.2 本书的创新
7.3 后续工作展望
参考文献
1.1 选题背景与意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 有效市场假说研究
1.2.2 行为金融理论的演变
1.2.3 适应性市场假说的引入
1.2.4 金融风险管理理论
1.3 研究思路与方法
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.4 研究框架
2 中国股票市场的非理性异象特征研究
2.1 基本概念的界定
2.1.1 有限理性的内涵
2.1.2 股票市场的价格异象
2.2 中国股市有限理性分析
2.3 基于投资者非理性行为的异象特征研究
2.3.1 股市中的风险厌恶
2.3.2 热炒新股
2.3.3 文字偏好对股票市场价格波动的影响
2.3.4 实证结果分析
3 中国股票市场的适应性市场假说特征研究
3.1 适应性市场假说
3.1.1 适应性市场假说的基本界定
3.1.2 适应性市场假说与现有理论的关系探讨
3.1.3 适应性市场的检验准则
3.1.4 适应性市场假说对金融研究的重要意义
3.2 我国沪深股市的适应性特征分析
3.2.1 检验模型与方法
3.2.2 数据说明
3.2.3 股市收益的适应性特征检验
4 基于适应性市场假说的我国股市波动率建模分析
4.1 经典波动率测度模型概述
4.1.1 历史波动率模型
4.1.2 隐含波动率模型(IV)
4.1.3 已实现波动率模型(RV)
4.2 自回归条件方差类模型
4.2.1 ARCH模型
4.2.2 ARCH模型的拓展
4.3 基于适应性市场假说的波动率度量模型
4.3.1 自回归分整移动平均(ARFIMA)模型
4.3.2 ARFIMA-GARCH模型
4.3.3 AMH-GARCH类模型
4.3.4 模型精度比较方法
4.4 实证分析
4.4.1 模型参数估计
4.4.2 波动率预测结果
4.4.3 与传统波动率模型的预测精度比较
4.4.4 实证结果分析
5 基于适应性市场假说的我国股票市场风险测度研究
5.1 金融市场风险概述
5.1.1 金融风险的定义和分类
5.1.2 市场风险度量方法概述
5.1.3 基于适应性市场假说的风险度量指标
5.2 实证分析
5.2.1 中国股市风险度量
5.2.2 股市风险预测分析
5.2.3 实证结果分析
6 基于适应性市场假说的我国股市避险研究
6.1 适应性市场假说下股市风险规避的可行性分析
6.2 避险比率与避险效率的界定
6.2.1 避险比率的界定
6.2.2 避险效率的界定
6.3 避险比率的估计
6.3.1 估计模型
6.3.2 估计方法
6.4 利用股指期货避险的实证研究
6.4.1 风险厌恶系数的估计
6.4.2 很优避险策略
6.4.3 小结
7 结论
7.1 主要结论
7.2 本书的创新
7.3 后续工作展望
参考文献
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