金融工程学

概述

**章 矩阵微分
**节 矩阵微分定义
第二节 矩阵微分的基本公式
第三节 分母布局与分子布局的转换定理
第四节 例题

第二章 测度
**节 概率的本质
第二节 比例、概率与测度

第三章 风险、收益及其组合
**节 套利、效用与无套利非随机线性组合定价
第二节 风险、收益、价值与效用
第三节 风险、风险收益率与资产组合

第四章 资本资产定价模型
**节 协方差的矩阵形式
第二节 资产组合有效边界
第三节 包含无风险资产的资产组合

第五章 套利定价理论
**节 多因子理论
第二节 套利定价模型

第六章 无套利市场与完备市场
**节 金融衍生品
第二节 无套利与完备性的定义
第三节 无套利与完备性的证明
第四节 鞅、无套利价格核、风险中性概率与计价资产变换

第七章 连续时间金融
**节 基础资产连续价格分布
第二节 BS衍生品无套利价格的计算

第八章 二又树对连续时间金融的模拟
**节 二叉树模拟连续时间金融的原理
第二节 从连续时间金融计算二叉树
第三节 二叉树模拟期权算例

第九章 效用函数的均衡定价
**节 效用函数的均衡定价
第二节 效用函数均衡定价的无套利原理
第三节 基于期望效用*大化的*优资产组合

第十章 系统金融
**节 一般均衡定价
第二节 资产价格的真实分布
第三节 《易经》的多周期预测：大衍术
参考文献