基于社会网络的异质性预期与资产价格研究

第1章 导论
1．1 研究背景与意义
1．2 相关研究综述
1．3 研究思路、研究方法及创新点
1．4 研究内容和结构安排

第2章 网络分析的背景和基础
2．1 网络的表示与拓扑性质
2．2 网络结构模型
2．3 网络传播
2．4 本章小结

第3章 社会交流、交易者预期与股票价格非线性系统的构建
3．1 信息交流的社会网络基础
3．2 交易者预期的异质类型
3．3 异质性预期的形成与转换
3．4 资本市场均衡价格的形成
3．5 本章小结

第4章 资本市场自适应系统的价格动态的理论分析
4．1 给定信息影响力下的分析
4．2 价格信息反馈作用下的讨论
4．3 股票价格的实现机制及特性
4．4 本章小结

第5章 基于小世界网络的资本市场演化动态的数值讨论
5．1 社会网络的“小世界”验证
5．2 模拟方法的选取与设定
5．3 资本市场的模拟演化
5．4 股票价格泡沫的机理分析
5．5 本章小结

第6章 随机信息交流网络下的资产价格及波动分析
6．1 随机社会网络下的信息交流
6．2 市场均衡价格的形成
6．3 价格波动的分析
6．4 本章小结

第7章 我国资本市场的行为异质性——基于HAM的实证检验
7．1 异质性行为人的资产定价模型
7．2 异质预期的价格比现金流资产定价模型
7．3 我国资本市场异质性的实证检验
7．4 本章小结

第8章 总结与展望
8．1 主要结论
8．2 研究不足与展望

附录1 小世界网络模型的生成MATLAB代码
附录2 基于Agent的复杂系统仿真模拟MATLAB程序代码（部分参数）
附录3 价格波动率分析的部分模拟代码

参考文献