资产管理中的风险管理

**篇 理论基础篇 **章 资产管理中的风险管理概述 3 引言 3 **节 资产管理概述 3 第二节 资产管理需要风险管理8 第三节 本书的目的和内容 11 本章小结 12 关键词 12 思考与练习 13 参考文献 13 第二章 资产配置理论及业绩评价 14 引言 14 **节 资产配置的意义 14 第二节 资产配置的过程 17 第三节 大类资产配置的主要理论 19 第四节 资产组合业绩评价与归因分析 26 本章小结 36 关键词 37 思考与练习 37 参考文献 37 第三章 金融风险管理的基本理论与方法 38 引言 38 **节 金融风险管理概述 38 第二节 金融风险管理的基本理论与方法 43 第三节 市场风险管理的基本理论与方法 53 第四节 利率风险管理的基本理论与方法 59 第五节 信用风险管理的基本理论与方法 65 第六节 流动性风险管理的基本理论与方法 69 本章小结 73 关键词 73 思考与练习 73 参考文献 74 第二篇 资产风险管理篇 第四章 股票投资风险管理 77 引言 77 **节 股票市场概述 77 第二节 股票投资流程与策略 81 第三节 股票投资风险及度量 84 第四节 股票投资的风险管理 88 案例分析 某公募基金管理公司定向增发策略与风险管理 96 本章小结102 关键词102 思考与练习 102 参考文献102 第五章 债券投资的风险管理 104 引言104 **节 债券市场概述104 第二节 债券投资策略108 第三节 债券投资的市场风险与管理 111 第四节 债券投资的信用风险与管理 116 第五节 债券投资的流动性风险与管理 124 第六节 债券投资中的操作风险及合规风险管理 127 案例分析 富贵鸟信用债券违约 128 本章小结132 关键词132 思考与练习 132 参考文献133 第六章 非标债权投资的风险管理 134 引言134 **节 非标债权市场概述134 第二节 非标债权投资管理流程 143 第三节 非标债权投资的主要风险 144 第四节 非标债权投资的风险管理 146 案例分析 某资产管理公司供应链非标债权违约156 本章小结159 关键词159 思考与练习 160 参考文献160 第七章 ABS投资的风险管理 161 引言161 **节 ABS市场概述 161 第二节 ABS投资策略 168 第三节 ABS投资风险与度量 169 第四节 ABS投资风险管理 172 案例分析 红博会展CMBS为什么会违约? 174 本章小结179 关键词179 思考与练习 179 参考文献180 第八章 利率互换的风险管理 181 引言181 **节 利率互换市场及在中国的发展 182 第二节 利率互换投资策略189 第三节 利率互换交易的风险及度量 192 第四节 利率互换交易的风险管理 196 案例分析 LTCM 的利率互换与国债利差交易 201 本章小结205 关键词205 思考与练习 205 参考文献206 第九章 期货投资的风险管理 207 引言207 **节 期货市场概述207 第二节 期货投资策略212 第三节 期货投资风险及度量218 第四节 期货投资风险管理223 案例分析 青山控股集团为何遭到空前逼空 226 本章小结228 关键词228 思考与练习 229 参考文献229 第十章 期权投资的风险管理 230 引言230 **节 期权市场概述230 第二节 期权投资策略236 第三节 期权投资风险及度量243 第四节 期权投资的风险管理251 案例分析 雪球产品的风险管理 255 本章小结257 关键词257 思考与练习 258 参考文献258 第十一章 公募基金投资的风险管理 259 引言259 **节 公募基金市场概述259 第二节 公募基金投资的方法、策略与流程 261 第三节 公募基金投资的风险及度量 266 第四节 公募基金投资的风险管理 270 本章小结275 关键词275 思考与练习 276 参考文献276 第十二章 私募量化证券投资基金的风险管理277 引言277 **节 私募量化投资基金概述 277 第二节 资管机构投资私募量化基金的策略 281 第三节 私募量化基金风险及识别 282 第四节 私募量化基金的风险管理 286 案例分析 H 信托公司对私募基金的尽职调查与风险评估 287 本章小结293 关键词294 思考与练习 294 参考文献294 第三篇 产品风险管理篇 第十三章 产品风险管理 297 引言297 **节 资产管理产品及其风险管理的重要性 297 第二节 产品风险管理的原则、组织和流程 300 第三节 产品流动性风险管理306 第四节 产品估值风险管理313 第五节 分类产品的风险管理317 第六节 产品风险评级320 第七节 产品业绩评价与归因分析 322 本章小结324 关键词324 思考与练习 324 参考文献325 第十四章 全面风险管理体系建设 326 引言326 **节 全面风险管理的含义与框架 326 第二节 风险偏好与风险治理架构 330 第三节 风险管理流程、报告与分析 333 第四节 风险管理团队与风险管理文化 335 第五节 风险管理的基础设施337 本章小结342 关键词343 思考与练习 343 参考文献343