期权定价及其应用研究

1绪论 1.1金融衍生产品市场及期权 1.2期权定价理论研究的历史和现状 1.2.1早期的期权定价理论研究 1.2.2布莱克一-舒尔斯期权定价模型 1.2.3期权定价理论研究的现状 1.3期权定价理论研究的重要意义 1.4本书的目标、结果及结构安排 2支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价2.1引言... 2.2股票价格行为模型.. 2.3支付股利的美式看涨期权定价， 2.4算例分析? 2.5结束语 2.6附录外推加速法求解式(2-20) 中序列极限3跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价 3.1引言 3.2经济模型 3.3百慕大互换期权定价公式 3.4算例分析 3.5本章小结 4跳分形过程下延迟期权定价研究 4.1引言。 4.2评估框架， 4.3延迟期权定价公式推导 4.4算例分析? 4.5本章小结.. 5幂型奇异期权定价研究 5.1引言。 5.2幂型选择期权定价. 5.2.1标的资产行为模型 5.2.2定价结果 5.3幂型亚式期权定价 5.3.1估值模型， 5.3.2幂型几何平均亚式期权解析定价公式5.3.3幂型算术平均亚式期权模拟价格5.4本章小结 6路径依赖型期权及其衍生产品定价研究6.1双重障碍期权定价 6.1.1单个吸收障碍移动的反射原理6.1.2离散价格确定的Boyle - Lau方法6.1.3两吸收障碍移动的反射原理6.1.4推广Boyle - Lau方法获得定价结果 …… 10.4.2运用灰色评测方法计量技术管理型人力资本 发挥的效率.... 10.4.3实例分析.... 10.5基于贝叶斯定理的新技术项目期权评价模型研究10.5.1建模的基本思路和前提 10.5.2建模的主要步骤 10.5.3实例分析 10.6基于遗传算法的创业投资期权评价模型 10.6.1创业投资的期权评价。 10.6.2基于遗传算法的创业投资期权评价模型 10.7本章小结. 11结论与展望. 参考文献