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- ISBN:9787512134751
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:24cm
- 页数:221页
- 出版时间:2023-10-01
- 条形码:9787512134751 ; 978-7-5121-3475-1
内容简介
本书致力于期权定价与应用有关问题的研究,全书共11章,主要内容包括:绪论,支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价,跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价,跳分形过程下延迟期权定价研究,幂型奇异期权定价研究,路径依赖型期权及其衍生产品定价研究;不变方差弹性模型中奇异期权定价研究,基于模糊期权方法的IT企业战略投资决策研究,移动通信创新技术研发投资的复合评价研究;期权定价理论在现代企业管理中的应用研究,结论与展望。
目录
1绪论
1.1金融衍生产品市场及期权
1.2期权定价理论研究的历史和现状
1.2.1早期的期权定价理论研究
1.2.2布莱克一-舒尔斯期权定价模型
1.2.3期权定价理论研究的现状
1.3期权定价理论研究的重要意义
1.4本书的目标、结果及结构安排
2支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价2.1引言...
2.2股票价格行为模型..
2.3支付股利的美式看涨期权定价,
2.4算例分析?
2.5结束语
2.6附录外推加速法求解式(2-20) 中序列极限3跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价
3.1引言
3.2经济模型
3.3百慕大互换期权定价公式
3.4算例分析
3.5本章小结
4跳分形过程下延迟期权定价研究
4.1引言。
4.2评估框架,
4.3延迟期权定价公式推导
4.4算例分析?
4.5本章小结..
5幂型奇异期权定价研究
5.1引言。
5.2幂型选择期权定价.
5.2.1标的资产行为模型
5.2.2定价结果
5.3幂型亚式期权定价
5.3.1估值模型,
5.3.2幂型几何平均亚式期权解析定价公式5.3.3幂型算术平均亚式期权模拟价格5.4本章小结
6路径依赖型期权及其衍生产品定价研究6.1双重障碍期权定价
6.1.1单个吸收障碍移动的反射原理6.1.2离散价格确定的Boyle - Lau方法6.1.3两吸收障碍移动的反射原理6.1.4推广Boyle - Lau方法获得定价结果
……
10.4.2运用灰色评测方法计量技术管理型人力资本
发挥的效率....
10.4.3实例分析....
10.5基于贝叶斯定理的新技术项目期权评价模型研究10.5.1建模的基本思路和前提
10.5.2建模的主要步骤
10.5.3实例分析
10.6基于遗传算法的创业投资期权评价模型
10.6.1创业投资的期权评价。
10.6.2基于遗传算法的创业投资期权评价模型
10.7本章小结.
11结论与展望.
参考文献
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作者简介
彭斌,管理学博士、博士后,北京建筑大学副教授、研究生导师、财务管理研究中心主任、财务管理教学团队负责人。主要研究领域包括期权定价与公司理财、智能财务、财务与税收、环境会计、涉外财务与会计、上市公司股权治理等。迄今以首作者在SCI、SSCI、EI、CSSCI、CSCD核心期刊发表学术论文30余篇;主持并完成了国家自然科学基金项目、中国博士后特别资助项目、北京市青年英才计划项目;在清华大学出版社出版学术专著两部;主编《企业财务管理》和《工程财务管理》等教材:指导学生获北京市大学生科技立项三项,荣获北京高校ERP管理会计大赛优秀指导教师、毕业论文优秀指导教师、北京泛雅信息化教学大赛特等奖及明星教师等称号。
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