量化交易—虚拟仿真实验教程

目 录 第1章 量化交易概述 1 1.1 投资大师的故事 1 1.1.1 从巴菲特说起 1 1.1.2 西蒙斯的故事 2 1.2 量化交易的概念与优缺点 7 1.2.1 量化交易的概念 7 1.2.2 量化交易的优点 8 1.2.3 量化交易的缺点 8 1.3 量化交易的金融学逻辑 9 1.3.1 有效市场假说与量化交易 9 1.3.2 行为金融学与量化交易 10 1.4 常见的量化交易策略 11 1.4.1 多因子模型 11 1.4.2 套利类策略 11 1.4.3 事件驱动策略 13 1.5 交易策略绩效的评价指标 13 1.6 量化交易策略的开发流程 16 1.7 量化交易平台 17 习题 18 第2章 数据获取与可视化编程 19 2.1 软件简介 19 2.1.1 Python编程语言 19 2.1.2 Wind金融终端 21 2.2 宏观经济指标 23 2.2.1 主要经济指标 23 2.2.2 货币金融指标 26 2.2.3 其他重要指标 29 2.2.4 宏观数据获取与可视化 30 2.3 商品期货基本面分析数据 33 2.3.1 煤炭行业数据指标 34 2.3.2 煤炭行业数据获取与可视化 35 2.4 个股财务指标 36 2.4.1 财务数据指标 36 2.4.2 个股财务数据获取与可视化 38 习题 39 第3章 股票交易 41 3.1 股票市场与交易规则 41 3.1.1 股票市场简介 41 3.1.2 股票交易规则 42 3.2 股票定价理论 43 3.2.1 股利贴现模型 43 3.2.2 资本资产定价模型 44 3.2.3 多因子模型 44 3.3 仓位控制与资金配置 45 3.3.1 凯利公式 45 3.3.2 组合投资理论 46 3.4 常见的量化选股与择时策略 47 3.4.1 量化选股策略 47 3.4.2 量化择时策略 49 3.5 多因子策略 50 3.5.1 因子测试 50 3.5.2 模型构建 54 3.5.3 组合优化 55 3.6 股票交易虚拟仿真实验 55 3.6.1 基础实验：基于果仁网的多因子策略设计与回测 56 3.6.2 进阶实验：基于聚宽平台的多因子策略设计与回测 57 3.6.3 挑战实验