金融风险管理

**章 中国金融业概论 …………………………………………………………… (１) **节 加入 ＷＴＯ 以前中国银行业的发展过程 …………………………… (１) 第二节 加入 ＷＴＯ 以后中国金融业的发展、 改革和开放 ………………… (４) 第三节 中国的金融体系和结构 …………………………………………… (１４) 第四节 当前中国银行业的风险管理 ……………………………………… (２７) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (３２) 参考文献 ……………………………………………………………………… (３３) 第二章 金融机构的财务报表 …………………………………………………… (３４) **节 金融机构的财务报表概论 ………………………………………… (３４) 第二节 银行的资产负债表 ………………………………………………… (３６) 第三节 银行的利润表 ……………………………………………………… (５３) 第四节 其他主要非银行金融机构的财务报表： 与银行报表的比较 …… (６０) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (６１) 参考文献 ……………………………………………………………………… (６１) 第三章 金融机构的业绩评价 …………………………………………………… (６３) **节 盈利比率 …………………………………………………………… (６３) 第二节 股权收益率模型 …………………………………………………… (６４) 第三节 金融机构业绩的比较 ……………………………………………… (７３) 第四节 综合案例的分析———利用银行业经营业绩统一报表分析银行经营业绩 ……………………………………………………………………… (７５) 第五节 金融机构的综合评价———ＣＡＭＥＬ 评级体系 ……………………… (８６) 第六节 ＣＡＭＥＬ 评级体系的应用 …………………………………………… (９２) 第七节 中国商业银行的监管评级 ………………………………………… (９６) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (９８) 参考文献 ……………………………………………………………………… (９９) 第四章 利率风险和管理 (上) ………………………………………………… (１００) **节 利率风险概述 ……………………………………………………… (１００) 第二节 利率风险的识别与测定 …………………………………………… (１０２) 第三节 中国银行业的利率风险管理 ……………………………………… (１１４) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (１１８) 参考文献 ……………………………………………………………………… (１２１) 第五章 利率风险和管理 (下) ………………………………………………… (１２２) **节 久期概述 …………………………………………………………… (１２２) 第二节 运用久期模型进行免疫 …………………………………………… (１３１) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (１３８) 参考文献 ……………………………………………………………………… (１４０) 第六章 信用风险和管理 (上) ………………………………………………… (１４１) **节 信用风险概述 ……………………………………………………… (１４１) 第二节 贷款种类及特点 …………………………………………………… (１４２) 第三节 贷款收益率的计算 ………………………………………………… (１４７) 第四节 信用风险的衡量———信用分析法 ………………………………… (１５１) 第五节 我国银行个人住房贷款分析 ……………………………………… (１６３) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (１６９) 参考文献 ……………………………………………………………………… (１７１) 第七章 信用风险和管理 (下) ………………………………………………… (１７２) **节 贷款集中风险的简单模型 ………………………………………… (１７２) 第二节 现代资产组合理论与贷款组合多样化 …………………………… (１７６) 第三节 信用度量方法与贷款组合风险度量 ……………………………… (１８１) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (１８８) 参考文献 ……………………………………………………………………… (１８９) 第八章 表外业务风险和管理 …………………………………………………… (１９０) **节 表外业务与金融机构的清偿力 …………………………………… (１９０) 第二节 主要表外业务的收益与风险 ……………………………………… (１９２) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (１９９) 参考文献 ……………………………………………………………………… (２００) 第九章 外汇风险和管理 ………………………………………………………… (２０１) **节 外汇市场和汇率 …………………………………………………… (２０１) 第二节 国际金融市场上的平价条件 ……………………………………… (２１０) 第三节 金融机构外汇风险分析 …………………………………………… (２１２) 第四节 金融机构外汇风险的管理 ………………………………………… (２２２) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (２２３) 参考文献 ……………………………………………………………………… (２２４) 第十章 资本充足率 ……………………………………………………………… (２２５) **节 资本概述 …………………………………………………………… (２２５) 第二节 资本的充足性与巴塞尔协议 ……………………………………… (２３０) 第三节 中国银行业资本充足率的规定 …………………………………… (２４３) 第四节 流动性风险管理 …………………………………………………… (２５５) 第五节 宏观审慎评估体系 ………………………………………………… (２５８) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (２６０) 参考文献 ……………………………………………………………………… (２６２) 第十一章 市场风险和管理 ……………………………………………………… (２６４) **节 市场风险的概念以及测度的一般方法 …………………………… (２６４) 第二节 风险度量模型 ……………………………………………………… (２６８) 第三节 巴塞尔协议的市场风险资本计量要求 …………………………… (２７４) 第四节 我国银行业对市场风险资本计量要求 …………………………… (２７９) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (２８６) 参考文献 ……………………………………………………………………… (２８７) 第十二章 操作风险和管理 ……………………………………………………… (２８９) **节 操作风险概述 ……………………………………………………… (２８９) 第二节 《巴塞尔协议Ⅱ》 对操作风险管理的建议 ……………………… (２９３) 第三节 操作风险的度量方法 ……………………………………………… (２９６) 第四节 中国银行业关于操作风险的度量方法 …………………………… (３０１) 复习思考题及参考答案 ……………………………………………………… (３０４) 参考文献 ……………………………………………………………………… (３０５)