包邮高级信用风险分析：评估、定价和管理信用风险的金融方法和数学模型

译者序
　第1章引言
　　常用符号
　　参考文献
**部分信用风险定价
　第2章现代信用风险定价介绍
　　参考文献
　第3章Merton的方法：结构模型背后的启示
　　3.1或有要求权分析（CCA）框架的*初版本：Merton（1974）
　　3.2利率的风险结构
　　3.3Merton模型中的违约概率和隐含回收率
　　3.4比较静态
　　3.5关于Merton模型的一些早期经验考察
　　3.6计算必要的输入变量：初步的评论
　　3.7债券定价实践：法国资本市场
　　参考文献
　第4章金融工程技术发展
　　4.1付息债券
　　4.2偿还优先等级不同的债务发行
　　4.3具有安全条款的债券
　　4.4可转换证券
　　4.5可赎回债券
　　4.6互换
　　4.7进一步的工程：跳跃－扩散方法（Zhou,1997）
　　参考文献
　第5章随机利率和信用风险
第6章关于破产内生性的深度考虑
第7章简化式/混合方法
第二部分衍生品中的信用风险
第8章互换信用风险定价
第9章期权中的信用风险：敏感期权
第三部分理论综述和经验证据
第10章引言
第11章文献综述
第12章经验证据
第四部分关于结构模型的一个说明
第13章引言
第14章定价模型
第15章比较静态
第16章实践运用和*后的议题
第五部分抵押、市价调整及其对信用风险的影响
第17章引言
第18章确定扣减率和为具有风险抵押的信用风险定价的结构性方法
第19章作为脉冲控制问题的信用风险抵押控制
第六部分信用风险管理
第20章高级管理工具
第21章运用信用衍生产品进行财务结构管理
附录
附录AItō引理
附录B利率模型回顾
参考文献