高级信用风险分析：评估、定价和管理信用风险的金融方法和数学模型

金融工程丛书

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作者：科森等/殷剑峰等

出版社：机械工业出版社

本类榜单：管理

所属丛书：金融工程丛书

分类：管理 > 金融/投资 > 货币银行学

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图文详情

ISBN：7111164091
装帧：简裝本
册数：暂无
重量：暂无
开本：小16开
页数：384
出版时间：2005-06-01
条形码：9787111164098 ; 978-7-111-16409-8

本书特色

这是**次对信用风险模型进行的全面而详尽的阐述。对于那些希望理解现代信用风险管理基础的学生和风险管理从业者来说，本书绝对必要。
——米歇尔·克鲁奇CIBC风险管理部
在信用风险研究领域，本书的讨论令人印象深刻。几乎每一个方面都被涵盖了：结构模型、简化形式模型、衍生证券的信用风险以及经验结果，都得到了详细、深入的分析。对于那些希望超越表象的信用风险专家们，应该仔细研读本书。
——雅米尔·巴兹雷曼兄弟固定收益研究部主管
在过去几年里，对信用风险的测度和管理方法经历了一个革命性的变化。高级信用风险定价和管理模型的发展，以及复杂的信用衍生品市场的崛起，都要求银行业和投资者重新考虑他们以前使用的方法。在有关现代信用风险管理的概念和方法上，迪迪埃·科森和于格·皮罗特为我们提供了一个全面和综合的分析。
——盖伊·库格兰J·P·摩根欧洲资产组合研究部主管
本书对各种受到信用风险影响的金融工具的估值结果进行了综合。其涵盖面非常广泛。因此，对于业界和有志于从事该领域的研究生来说，本书可以作为一本有用的教材。
——苏雷什M·孙达森哥伦比亚商学院教授

内容简介

信用风险一直是银行和其他金融机构关心的主要话题。对待信用风险的传统方法是由信用风险部门根据过去的数据进行统计估计。然而，在*近几年,随着金融市场的迅速发展以及金融工具的日益复杂化，这种方法已经显得无法适应了。
在《高级信用风险分析》一书中，两位专家向大家展示了大量有关信用风险定价和管理的*新高级建模技术，另外还将他们在实践中进行的各种应用拿出来同大家探讨。
从全书的内容看，其阅读对象应该是金融专业的研究生和金融机构的高级风险管理人员。

译者序
　第1章引言
　　常用符号
　　参考文献
**部分信用风险定价
　第2章现代信用风险定价介绍
　　参考文献
　第3章Merton的方法：结构模型背后的启示
　　3.1或有要求权分析（CCA）框架的*初版本：Merton（1974）
　　3.2利率的风险结构
　　3.3Merton模型中的违约概率和隐含回收率
　　3.4比较静态
　　3.5关于Merton模型的一些早期经验考察
　　3.6计算必要的输入变量：初步的评论
　　3.7债券定价实践：法国资本市场
　　参考文献
　第4章金融工程技术发展
　　4.1付息债券
　　4.2偿还优先等级不同的债务发行
　　4.3具有安全条款的债券
　　4.4可转换证券
　　4.5可赎回债券
　　4.6互换
　　4.7进一步的工程：跳跃－扩散方法（Zhou,1997）
　　参考文献
　第5章随机利率和信用风险
第6章关于破产内生性的深度考虑
第7章简化式/混合方法
第二部分衍生品中的信用风险
第8章互换信用风险定价
第9章期权中的信用风险：敏感期权
第三部分理论综述和经验证据
第10章引言
第11章文献综述
第12章经验证据
第四部分关于结构模型的一个说明
第13章引言
第14章定价模型
第15章比较静态
第16章实践运用和*后的议题
第五部分抵押、市价调整及其对信用风险的影响
第17章引言
第18章确定扣减率和为具有风险抵押的信用风险定价的结构性方法
第19章作为脉冲控制问题的信用风险抵押控制
第六部分信用风险管理
第20章高级管理工具
第21章运用信用衍生产品进行财务结构管理
附录
附录AItō引理
附录B利率模型回顾
参考文献

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作者简介

　　迪迪埃·科森（DidierCossin）是瑞土洛桑HEC的金融学教授和洛桑国际管理发展研究所（IMD）的客座教授。他先前在哈佛大学执教，并因优秀的授课能力而获得德里克·博克奖。此外，他还曾经是麻省理工大学富布赖特研究人员。他的博土学位是在哈佛大学获得的，他还在巳黎大学学习过多年。　　于格·皮罗特（HuguesPirotte）是FinMetrics的金融工程师和创立人之一，该公司主要为金触风险管理、绩效衡量及评估提供咨询和培训。他的博土学位是在洛桑大学的HEC获得的。在那里，他完成了关于信用风险的博土学位论文，并获得了金融和管地学位。　　于格·皮罗特也在多所学校讲过课：洛桑大学（金融管理研究所）、日内瓦大学以及国际管理研究生院（日内瓦）。他在很多一流杂志上发表过论文。

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