利率风险的控制与管理

丛书序言
中文版序言
原版前言
**篇 利率
**章 利率简史
第二章 利率的期限结构
第二篇 利率风险管理技术
第三章 利率风险衡量和期权调整利差分析
第四章 有关持续期的错误理解
第五章 金融机构利率风险衡量的演变
第六章 估计无到期日存款的持续期
第七章 模拟的运用：应用与误用
第八章 情景分析与应力测试
第三篇 利率风险管理工具
第九章 远期利率协议
第十章 金融远期合约与期货合约
第十一章 零息票收益曲线的构造技术
第十二章 互换和互换期权
第十三章 利率期权：上限期权、下限期权和双限期权
第十四章 或有期权费期权：初级读本
第十五章 结构性票据的作用
第十六章 新型工具
第十七章 利率风险管理的解决之道：金融工程
第四篇 特定领域的利率风险管理
第十八章 商业银行的利率风险管理
第十九章 储蓄机构的利率风险管理
第二十章 用期权调整利差模型进行全球资产负债表管理
第二十一章 消费者存款行为和相关的利率风险
第二十二章 信用卡组合的利率风险管理
第二十三章 抵押银行业的利率风险管理
第二十四章 关于抵押的套期保值问题
第二十五章 当今的固定收益证券组合管理人员如何看待利率风险
第五篇 利率风险管理的特殊问题
第二十六章 企业整体风险管理方案下的利率风险管理
第二十七章 信用风险和利率风险的同步分析
第二十八章 利率风险管理战略
第二十九章 提高收益：获得超额利润
第三十章 美国银行业利率风险披露的质量和历史
第三十一章 运用关键利率持续期以新发行的国家库券对担保抵押债务进行套期保值
第三十二章 期限结构估计对利率衍生工具定价的影响
第三十三章 收益曲线非平行移动对银行资本充足率的影响
索引