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金融随机分析-(第2卷)
读者评分
5分

包邮金融随机分析-(第2卷)

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商品评论（1条）
srh***（三星用户）

金融随机分析-(第2卷) 此书是给孩子买的

书的印刷装帧都好 孩子很满意 得到孩子的表扬 非常有成就感

2015-12-13 14:21:55
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图文详情
  • ISBN：9787506272889
  • 装帧：一般胶版纸
  • 册数：暂无
  • 重量：暂无
  • 开本：24开
  • 页数：550 页
  • 出版时间：2007-04-01
  • 条形码：9787506272889 ; 978-7-5062-7288-9

本书特色

这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共分2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型；第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用。就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。本书各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。...

内容简介

这是一套随机分析在定量经济学领域中应用方面的著名教材,作者在该领域享有盛誉,全书共分2卷。第1卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型;第2卷主要包括连续时间模型和该模型经济学中的应用。就其内容而言,第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。本书各章有习题,适用于掌握微积积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

目录


1GeneralProbabilityTheory.
1.1InfiniteProbabilitySpaces
1.2RandomVariablesandDistributions
1.3Expectations
1.4ConvergenceofIntegrals
1.5ComputationofExpectations
1.6ChangeofMeasure
1.7Sumroary
1.8Notes
1.9Exercises
2InformationandConditioning
2.1Informationanda-algebras
2.2Independence
2.3GeneralConditionalExpectations
2.4Summary
2.5Notes
2.6Exercises
3BrownianMotion
3.1Introduction
3.2ScaledRandomWalks
3.3BrownianMotion
3.4QuadraticVariation
3.5MarkovProperty
3.6FirstPassageTimeDistribution
3.7ReflectionPrinciple
3.8Summary
3.9Notes
3.10Exercises
4StochasticCalculus
4.1Introduction
4.2Ito'sIntegralforSimpleIntegrands
4.3Ito'sIntegralforGeneralIntegrands
4.4Ito-DoeblinFormula
4.5Black-Scholes-MertonEquation
4.6MultivariableStochasticCalculus
4.7BrownianBridge
4.8Summary
4.9Notes
4.10Exercises
5Risk-NeutralPricing
5.1Introduction
5.2Risk-NeutralMeasure
5.3MartingaleRepresentationTheorem
5.4FundamentalTheoremsofAssetPricing
5.5Dividend-PayingStocks
5.6ForwardsandFutures
5.7Summary
5.8Notes
5.9Exercises
6ConnectionswithPartialDifferentialEquations
6.1Introduction
6.2StochasticDifferentialEquations
6.3TheMarkovProperty
6.4PartialDifferentialEquations
6.5InterestRateModels
6.6MultidimensionalFeynman-KacTheorems
6.7Summary..
6.8Notes
6.9Exercises
7ExoticOptions
7.1Introduction
7.2MaximumofBrownianMotionwithDrift
7.3Knock-outBarrierOptions
7.4LookbackOptions
7.5AsianOptions
7.6Summary
7.7Notes
7.8Exercises
8AmericanDerivativeSecurities
8.1Introduction
8.2StoppingTimes
8.3PerpetualAmericanPut
8.4Finite-ExpirationAmericanPut
8.5AmericanCall
8.6Summary
8.7Notes
8.8Exercises
9ChangeofNumeraire
9.1Introduction
9.2Numeraire
9.3ForeignandDomesticRisk-NeutralMeasures
9.4ForwardMeasures
9.5Summary
9.6Notes
9.7Exercises
10Term-StructureModels
10.1Introduction
10.2Affine-YieldModels
10.3Heath-Jarrow-MortonModel
10.4ForwardLIBORModel
10.5Summary
10.6Notes
10.7Exercises
11IntroductiontoJumpProcesses
11.1Introduction
11.2PoissonProcess
11.3CompoundPoissonProcess
11.4JumpProcessesandTheirIntegrals
11.5StochasticCalculusforJumpProcesses
11.6ChangeofMeasure
11.7PricingaEuropeanCallinaJumpModel
11.8Summary
11.9Notes
11.10Exercises
AAdvancedTopicsinProbabilityTheory
A.1CountableAdditivity
A.2Generatingp-algebras
A.3RandomVariablewithNeitherDensitynorProbabilityMassFunction
BExistenceofConditionalExpectations
CCompletionoftheProofoftheSecondFundamentalTheoremofAssetPricing
References
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