包邮衍生证券教程理论和计算

**部分 期权定价入门
　1 资产定价基本概念
　1.1 基本概念
　 1.2 单期二叉树模型中的状态价格
　 1.3 概率和计价物
　 1.4 连续状态的资产定价
　 1.5 期权定价入门
　 1.6 一个不完全市场的例子
　 问题
　2 连续时间模型
　 2.1 布朗运动的模拟
　 2.2 二阶变差
　 2.3 ito过程
　 2.4 ito公式
　 2.5 多维ito过程
　 2.6 ito公式的例子
　 2.7 红利再投资
　 2.8 几何布朗运动
　 2.9 计价物和概率
　 2.10 几何布朗运动的尾部概率
　 2.11 波动率
　 问题
　3 black-scholes
　 3.1 数字期权
　 3.2 股份数字期权
　 3.3 看跌期权和看涨期权
　 3.4 希腊字母
　 3.5 德尔塔对冲
　 3.6 伽玛对冲
　 3.7 隐含波动率
　 3.8 波动率期限结构
　 3.9 微笑现象
　 3.10 用vba进行计算
　 问题
　4 波动率的估计和建模
　 4.1 统计复习
　 4.2 不变波动率的估计和均值的估计
　 4.3 可变波动率的估计
　 4.4 garch模型
　 4.5 随机波动率模型
　 4.6 微笑现象的再讨论
　 4.7 对冲和完全市场
　 问题
　5 蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍
　 5.1 蒙特卡洛方法介绍
　5.2 二叉树模型介绍
　 5.3 美式期权的二叉树模型
　 5.4 二叉树模型的参数
　 5.5 二叉树模型中的希腊字母
　 5.6 蒙特卡洛方法中的希腊字母ⅰ：差值比
　 5.7 蒙特卡洛方法中的希腊字母ⅱ：按路径估计
　 5.8 用vba进行计算
　问题
第二部分 复杂期权定价
　6 外汇
　7 远期、期货和交换期权
　8 奇异期权
　9 再论蒙特卡洛和二叉树定价
　10 有限差分法
第三部分 固定收益
　11 固定收益的概念
　12 固定收益衍生证券入门
　13 衍生证券的扩展vasicek定价模型
　14 期限结构模型简介
附录
　a vba编程
　b 连续时间模型中的几个专题
程序表
符号表
参考文献