
包邮金融风险管理

- ISBN:9787309066739
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:323
- 出版时间:2009-06-01
- 条形码:9787309066739 ; 978-7-309-06673-9
本书特色
《金融风险管理》一书首先详细讨论和界定了有关金融风险及其所包含的各类主要风险的定义、特性等一些基本概念和基本知识,在此基础上全面、系统、深入地介绍、阐释、分析了各类金融风险的辨识理论、方法以及市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险这四类主要风险的各种度量理论、方法与技术。
内容简介
本书首先详细讨论和界定了有关金融风险及其所包含的各类主要风险的定义、特性等一些基本概念和基本知识,在此基础上全面、系统、深入地介绍、阐释、分析了各类金融风险的辨识理论、方法以及市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险这四类主要风险的各种度量理论、方法与技术。另外,本书还涉及到了上述四类金融风险度量理论和方法的历史演变以及经典的var方法,等等。
本书可作为经济、金融、管理类的教师、研究人员、高年级本科生和研究生以及实践领域的金融工作者的教材或参考书。
目录
**节 金融风险的定义及特性分析
一、金融风险的概念
二、金融风险的特点
三、金融风险的来源分析
四、金融风险的经济结果分析
五、金融风险与未预期损失、经济资本、监管资本等概念之间的关系
第二节 金融风险的分类
第三节 金融市场风险
引例 基于三个典型案例对金融市场风险的认识
一、市场风险的定义与特性
二、市场风险的分类
第四节 信用风险
引例基于百富勤倒闭事件对信用风险的认识
一、信用风险的概念
二、信用风险的分类
三、信用风险与市场风险的区别与联系
第五节 操作风险
引例基于巴林银行事件对操作风险的认识
一、操作风险的概念
二、操作风险的基本特性
三、操作风险的分类
第六节 流动性风险
引例基于美国大陆伊利诺银行流动性危机对流动性风险的认识
一、流动性风险的概念
二、流动性风险的成因与特性分析
三、流动性风险的分类
第七节 其他类型的金融风险
一、经营风险
二、国家风险
三、关联风险
第二章 金融风险辨识
**节 金融风险辨识的概念和原则
一、金融风险辨识的概念
二、金融风险辨识的原则
三、金融风险辨识的作用
第二节 金融风险辨识的基本内容
一、金融风险类型和受险部位的识别
二、金融风险诱因和严重程度的辨识
第三节 风险辨识的基本方法
一、现场调查法
二、问卷调查法
三、组织结构图示法
四、流程图法
五、专家调查法
六、主观风险测定法
七、客观风险测定法
八、幕景分析法
九、模糊集合分析法
十、故障树分析法
十一、其他方法简述
十二、金融风险辨识方法评述
第三章 金融市场风险的度量
**节 金融市场风险度量方法的演变
一、名义值度量法
二、灵敏度方法
三、波动性方法
四、var方法
五、压力试验和极值理论
六、集成风险或综合风险度量
……
第四章 信用风险的度量
第五章 操作风险的度量
第六章 流动性风险的度量
附录 经济学和金融学中的随机理论初步
参考文献
节选
《金融风险管理》首先详细讨论和界定了有关金融风险及其所包含的各类主要风险的定义、特性等一些基本概念和基本知识,在此基础上全面、系统、深入地介绍、阐释、分析了各类金融风险的辨识理论、方法以及市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险这四类主要风险的各种度量理论、方法与技术。另外,《金融风险管理》还涉及到了上述四类金融风险度量理论和方法的历史演变以及经典的VaR方法,等等。《金融风险管理》可作为经济、金融、管理类的教师、研究人员、高年级本科生和研究生以及实践领域的金融工作者的教材或参考书。
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