包邮风险管理

**章 商业银行风险管理基础【章前引例】【本章学习目标】**节 商业银行风险概述一、商业银行风险的含义二、商业银行风险管理的发展历程三、商业银行风险管理的意义【背景知识】20世纪各国银行危机概览第二节 商业银行风险的种类与管理策略一、商业银行风险种类二、商业银行风险管理策略【案例分析】商业银行经营过程中的风险第三节 商业银行资本一、商业银行资本的概念二、商业银行资本的作用三、商业银行经济资本的作用【背景知识】经济资本与监管资本第四节 商业银行风险管理实例一、花旗银行三、德意志银行三、大通银行四、对外国商业银行全面风险管理体系的分析【练习题】第二章 商业银行风险管理基本架构【章前引例】【本章学习目标】**节 商业银行公司治理与内部控制一、商业银行公司治理二、商业银行内部控制【案例分析】美国安然公司为什么会出事儿【案例分析】法国兴业银行巨亏71亿美元第二节 商业银行风险管理组织架构的常见模式一、风险管理组织架构的基石二、商业银行风险管理组织架构的常见模式【案例分析】美国世通公司为什么会倒闭【案例分析】200年的英国巴林银行为何破产第三节 商业银行风险管理流程二、风险识别二、风险计量三、风险监测四、风险控制第四节 国内外商业银行风险架构实例一、澳大利亚二、日本三、中国【练习题】第三章 信用风险管理【章前引例】【本章学习目标】**节 信用风险识别一、行业风险识别二、客户风险识别三、贷款组合信用风险识别【案例分析】A电器总厂贷款风险分类报告案例【背景知识】合格保证应满足的*低要求【背景知识】企业集团的类型及内部关联交易【案例分析】关联交易案例【案例分析】雷曼兄弟破产第二节 信用风险计量一、客户信用评级二、债项评级三、组合信用风险计量四、国家风险主权评级五、《巴塞尔新资本协议》的标准法与内部评级法【背景知识】主权评级模型第三节 信用风险监测与控制一、信用风险监测概述二、信用风险控制三、贷款损失准备金制度四、贷款五级分类五、信贷管理的综合评级体系【案例分析】英国诺森罗克银行挤兑事件【背景知识】对于贷款集中性的防控重点【背景知识】荷兰银行经济资本体系介绍第四节 资产证券化与信用衍生产品一、资产证券化二、信用衍生产品种类及运作【背景知识】中国建设银行发行41．6亿元住房抵押贷款支持证券【案例分析】香港雷曼迷你债券风波第五节 信用风险管理实例一、中信银行“申达系”不良贷款案二、中国金属旗下钢铁公司破产【练习题】第四章 市场风险管理【章前引例】【本章学习目标】**节 市场风险识别一、市场风险分类二、资产分类及主要交易产品的风险管理【背景知识】银行账户与交易账户第二节 市场风险计量方法一、缺口分析二、久期分析三、外汇敞口分析四、VaR方法五、敏感性分析六、情景分析七、压力测试八、事后检验【案例分析】测试北京双职工家庭的抗压承受能力第三节 市场风险控制一、利率风险控制二、商业银行汇率风险的控制三、股票价格风险的控制四、经济资本配置【背景知识】欧盟将设金融监管新体系监测全欧金融市场风险第四节 市场风险管理实例一、中信泰富巨亏案二、冰岛的“国家破产”【练习题】第五章 操作风险管理第六章 流动性风险管理第七章 声誉风险与战略风险管理第八章 银行监管与《巴赛尔新资本协议》第九章 综合案例参考文献