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机构投资者与股市波动-基于中国证券市场的经验研究

机构投资者与股市波动-基于中国证券市场的经验研究

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图文详情
  • ISBN:9787500497783
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:32开
  • 页数:216
  • 出版时间:2011-05-01
  • 条形码:9787500497783 ; 978-7-5004-9778-3

本书特色

     由田存志和赵萌编著的《机构投资者与股市波动——基于中国证券市场的经验研究》用博弈论框架和金融计量分析方法,研究了机构投资者的行为与股票市场波动性之间的关系,重点考察了机构投资者的羊群行为、反馈交易、自我跟风策略和盲目跟风策略等与股价波动之间的关系;通过深入分析机构投资者的行为,考察价格波动性这一代表市场动态风险和运行绩效的重要问题;以中国证券市场为研究对象,对中国证券市场中机构投资者的行为和股市波动之间进行了全方位、多角度的经验分析。

内容简介


     股市的波动性反映了一国股票市场动态风险的大小,机构投资者对股市波动性的影响一直是金融理论界讨论的热点问题。在我国证券市场建立和发展的十几年时间里,股价指数飙升和暴跌现象时有发生,市场也经常在缺乏合理理由的情况下出现非理性的大幅波动。一方面我国证券市场处于“新兴加转轨”的发展阶段,与西方成熟的股市相比,我国证券市场在功能、定位、结构、运行和监管等方面均存在着诸多问题;另一方面,机构投资者尤其是证券投资基金已成为目前我国证券市场上*受瞩目的投资主体,“机构博弈”达到了前所未有的激烈程度。因此,在如此的市场环境下,机构投资者的行为对我

目录


**章  导言   **节  问题提出   第二节  相关研究文献综述     一  国外相关研究文献综述     二  国内相关研究文献综述   第三节  研究内容   第四节  研究创新   第五节  研究方法 第二章  机构投资者的发展状况与股市的波动特征   引言   **节  机构投资者的发展历程和现状   第二节  我国股市的总体波动特征     一  沪深指数的走势分析     二  沪深指数日收益率的波动性分析   第三节  股市波动特征的计量分析     一  arch族模型介绍     二  样本来源和描述性统计     三  arch效应检验     四  garch效应检验     五  波动的非对称性   本章小结 第三章  机构投资者投资与价格行为:理论分析   引言   **节  机构投资者对股市稳定的作用机理     一  正效应的作用机理     二  负效应的作用机理   第二节  机构投资者与散户的博弈     一  模型结构     二  均衡概念     三  分离均衡定价策略     四  混同均衡定价策略     五  市场有效性的分析   本章小结 第四章  机构投资者的引
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作者简介

     田存志,男。1969年生,云南大理人。2001年于南开大学国际经济研究所世界经济专业取得博士学位:2003年一2005年曾在广发证券股份有限公司和上海财经大学联合博士后工作站(广州)从事金融学博士后研究工作。目前从事教学和科研工作,主要讲授课程有金融工程学、博弈论与信息经济学、高级金融计量经济学:主要研究领域涉及资产定价和金融市场微观结构理论。已在《中国金融学》《世界经济》《数量经济技术经济研究》等国内经济学核心期刊上发表了四十多篇学术论文。 赵萌,男,1980年生,暨南大学金融学博士研究生。研究方向为国际金融与投资银行、微观金融理论与实证。已在《管理世界》、《农业技术经济》、《经济体制改革》等核心刊物发表论文十余篇,参与完成国家哲学社会科学课题两项。

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