追求长期回报-捐赠基金资产配置及投资模式

**部分 投资组合管理的建构基础：α和β系数 **章 当代捐赠基金资产配置模式 第二章 结构性β系数和α系数 第二部分 基于β系数的资产配置模式 第三章 多元化配置策略之外的考量：龙风险 第四章 通过超额回报核心资产进行逆向资产配置 第五章 以债券为无风险资产基准的有效边界 第六章 扩大核心资产池（α）的权重 第七章 受超额回报率（α）驱动的有效边界 第八章 考虑社会因素的有效边界 第九章 均衡配置 第十章 回报短缺风险与有效边界的综合分析 第十一章 风险的收敛 第十二章 积极型超额回报率：绑定型、可转移型及其整合运用 第十三章 基于β系数的业绩表现分析 第十四章 实际回报率的帐篷状分布和股票久期 第三部分 基于理论与经验分析的压力β系数 第十五章 压力β系数和关联度收紧 第十六章 资产自身与盈余框架内的压力风险 第十七章 压力β系数的变化路径 第十八章 捐赠基金资产配置模型：理论与实践 第十九章 多元化配置的表现：压力情境之下（2008年）和长期表现（1993年至2007年） 第四部分 资产配置与回报率临界值 第二十章 以市场β系数为主体来讨论资产配置与回报率临界值 第二十一章 知识要点 索引