包邮固定收益证券:定价与利率风险管理(第二版)(姚长辉)

**章 固定收益证券概述
**节 固定收益证券的重要地位
第二节 固定收益证券的特征
第三节 固定收益证券的风险
第四节 计息与计价习惯
第五节 国外固定收益证券种类
第六节 中国债券市场结构与品种创新

第二章 到期收益率与总收益分析
**节 到期收益率
第二节 到期收益率曲线与折现方程
第三节 收益率溢价
第四节 持有收益率与总收益分析
第五节 再投资收益率风险

第三章 零息债券与附息债券分析
**节 零息债券
第二节 债券合成
第三节 寻找套利机会
第四节 债券价格的时间效应-0值

第四章 持续期与凸性
**节 影响债券价格-利率敏感性的因素
第二节 持续期
第三节 凸性
第四节 持续期免疫与避险

第五章 互换
**节 互换的基本概念与互换的种类
第二节 互换的利益来源与互换市场发展
第三节 互换的定价
第四节 互换的风险
第五节 p&g公司的案例

第六章 利率远期、期货与回购协议
**节 利率远期与期货的基本概念
第二节 远期的定价原理
第三节 欧洲美元期货
第四节 美国国债期货
第五节 回购协议

第七章 利率期限结构理论
**节 传统利率期限结构的基本理论
第二节 用现代手段构建利率期限结构

第八章 含权证券的价值分析
**节 期权的特点
第二节 black-scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节 二项式模型与无风险定价
第四节 二项式模型与含权证券定价
第五节 可转换债券的定价

第九章 资产证券化
**节 资产证券化概述
第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节 转手证券的创新
第四节 基于转手证券的衍生证券创新
第五节 mbs的定价
第六节 mbs的风险指标
第七节 资产证券化与次贷危机
各章部分习题参考答案
参考文献
术语索引