包邮金融分析及应用

0 引言
0.1 证券组合理论和资本性资产的定价模型
0.2 套利定价理论和期权评价理论
0.3 Modigliani-Miller定理
1 证券组合选择问题
1.1 证券组合选择问题概述
1.2 证券组合的收益率和风险
1.3 投资者对风险的偏好
1.4 期望效用函数的存在性
习题1
2 有效前沿与*优证券组合
2.1 N种风险证券组合的有效前沿
2.1.1 两种风险证券组合的有效前沿
2.1.2 N种风险证券的有效前沿
2.2 允许对无风险证券投资的有效前沿
2.3 *优证券组合
2.3.1 N种风险证券的情形
2.3.2 存在无风险证券的情形
2.4 计算方法与例题
2.4.1 切点e证券组合的计算方法
2.4.2 证券组合应用例子
习题2
3 资本性资产定价模型
3.1 完善市场与市场均衡
3.1.1 完善的资本市场与均衡
3.1.2 市场证券组合与资本市场线
3.2 CAPM的推导
3.3 Beta（β）系数
3.3.1 证券组合的Beta系数
3.3.2 证券的特征线
3.3.3 Beta系数的估计
3.4 m与股票价格指数
3.5 证券组合的系统风险和非系统风险
3.6 零β的CAPM
3.6.1 零β的CAPM的推导
3.6.2 零β的CAPM的应用
3.7 CAPM在公司决策中的应用
习题3
4 其他评价模型
4.1 单指标模型（SIM）
4.1.1 SIM基础
4.1.2 SIM计算举例
4.1.3 SIM下证券组合的风险分解
4.1.4 应用SIM求*优证券组合
4.2 多指标模型与套利定价理论（APT）
4.3 证券组合的风险度量与安全性
4.3.1 用方差（标准差）作为风险度量
4.3.2 其他风险度量介绍
4.3.3 安全**的标准
4.4 市场有效性
4.4.1 三种市场有效性定义
4.4.2 弱形式有效性检验
习题4
5 期货和远期合约
……
6 期权导论
7 期权定价的二项式模型
8 期权定价的连续模型
9 公司资本结构和公司资本成本理论
10 外汇风险分析
习题答案
参考文献
索引