协整理论与波动模型-金融时间序列分析及应用-(第3版)

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作者：张世英

出版社：清华大学出版社

本类榜单：教材

分类：教材 > 研究生/本科/专科教材 > 文法类

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图文详情

ISBN：9787302333517
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：473
出版时间：2014-01-01
条形码：9787302333517 ; 978-7-302-33351-7

本书特色

本书论述了时间序列的协整理论和波动性建模。在协整理论方面，探讨了单位根过程的极限分布和检验，单方程、系统方程和非线性协整建模，协整的贝叶斯、变结构分析等。在波动性分析方面，探讨了各类arch,sv模型的建模及变结构分析。本书还探讨了金融波动与持续性的市场机制及其对资产定价和风险管理的意义，高频、超高频时间序列的波动性建模，小波方法在金融波动分析中的应用，连续时问资产收益模型等问题。　　本书可作为数量经济学研究人员、教师，经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。

内容简介

本书论述了时间序列的协整理论和波动性建模。在协整理论方面，探讨了单位根过程的极限分布和检验，单方程、系统方程和非线性协整建模，协整的贝叶斯、变结构分析等。在波动性分析方面，探讨了各类ARCH,SV模型的建模及变结构分析。本书还探讨了金融波动与持续性的市场机制及其对资产定价和风险管理的意义，高频、超高频时间序列的波动性建模，小波方法在金融波动分析中的应用，连续时问资产收益模型等问题。本书可作为数量经济学研究人员、教师，经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。

第1章　时间序列分析
　1.1时间序列的一般模型
　1.2向量平稳时间序列向量自回归模型
　1.3非平稳随机过程与单整序列
　1.4长记忆时间序列
　参考文献　
第2章　单位根检验
　2.1单位根过程
　2.2单整过程的极限分布
　2.3单位根检验
　2.4有单位根的向量自回归过程
　参考文献　
第3章　协整理论与方法
　3.1协整与误差校正模型
　3.2单一方程协整关系的估计和检验
　3.3系统方程协整关系的估计和检验
　3.4协整系统的贝叶斯分析
　3.5　向量分整序列的线性协整分析
　3.6协整系统的预测
　3.7单整时间序列的非线性变换
　参考文献
第4章　季节单整和协整
　4.1季节单整和协整及其检验
　4.2贝叶斯季节协整检验
　补充阅读lagrange多项式近似定理
　参考文献
第5章　非线性协整理论
　……
第6章　arch模型
第7章　随机波动模型
第8章　金融市场波动性分析
第9章　高频金融时间序列分析与建模
第10章　金融时间序列分析的小波方法
第11章　连续时间模型及其应用
附录
作者简介

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作者简介

张世英，男，1936年生，北京市人。1960年北京大学数学力学系毕业。1970年以前在国防部第五研究院和酒泉基地从事我国早期火箭的测轨研究工作。1978年后在天津大学系统工程所和管理学院从事系统辨识，社会经济系统分析，社会经济系统建模、规划与控制等领域的研究工作。先后主持、完成八项国家自然科学基金项目，多项部、委和天津市软科学研究项目。先后获国家科技进步奖二等奖一项（1987年），原国家教委科技进步奖三等奖一项（1993年），原煤炭部管理科学优秀成果一等奖一项（1997年），天津市科技进步三等奖两项（1994年，2002年），天津市社会科学优秀成果一等奖一项（2006年）。现为天津大学管理学院教授，管理科学与工程博士点博士生导师。目前已培养已获得博士学位的博士80名，硕士约250名。在社会经济系统分析、规划与控制和数量经济等领域在国内外发表大量论文，仅在数量经济方面发表论文计250余篇。主编《测量实践的数据处理》、《非均衡经济计量建模与控制》、《金融时间序列分析》等著作和教材10部。1989-1990年以访问学者身份访问美国明尼苏达大学经济系，从事非均衡经济计量建模研究。樊智，男，1976年生，山西人。分别于2000年3月和2003年3月在天津大学管理学院获管理学硕士和工学博士学位，师从张世英教授。长期从事数量金融领域的研究和工作，曾发表学术论文近二十篇，目前担任复旦大学、上海财经大学等高校的兼职硕士导师。郭名媛，女，1979年生，天津市人。分别于2003年6月和2006年3月在天津大学管理学院获得管理学硕士和管理学博士学位，师从张世英教授。现为天津大学管理与经济学部副教授，硕士生导师，主要研究方向为金融时间序列分析、金融波动分析和金融风险管理。主持并完成一项教育部博士学科点新教师基金项目和一项国家自然科学基金项目。2008年获得第十一届天津市社会科学优秀成果奖二等奖（省部级奖），排名**。目前已培养硕士生7人，其中2人已毕业。曾在国内外核心学术期刊、会议发表论文二十余篇。目前是天津市数量经济学会理事，并担任系统工程学报外审专家、国家自然科学基金项目外审专家。

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