金融投资系统交易原理与应用

第1章  引言
  1.1  金融交易是*容易的难题
  1.2  进行系统交易，而不是随心所欲地交易
  1.3  没有出场计划的进场，是在给自己挖陷阱
  1.4  规避人类弱点
  1.5  金融交易行为的种类
  1.6  金融交易品种及其选择标准
    1.6.1  选择标准
    1.6.2  主要交易市场与品种
  案例分析：量化投资之王——西蒙斯
第2章  金融投资战略分析
  2.1  技术分析（technical analysis）：概率判断型投资战略
    2.1.1  技术分析及其投资战略总概
    2.1.2  技术分析流派的投资哲学
    2.1.3  技术分析流派的分析方法
  2.2  基本面分析（fundamental analysis）：价值判断型投资战略
    2.2.1  基本面分析及其投资战略总概
    2.2.2  基本分析流派的投资哲学
    2.2.3  基本分析流派的分析方法
    2.2.4  价值判断型投资战略
  2.3  学术分析（academic analysis）：组合判断型投资战略
    2.3.1  学术分析与其投资战略总概
    2.3.2  学术分析流派的投资哲学
    2.3.3  有效市场假说（efficient market hypothesis）
    2.3.4  投资组合理论（portfolio investment theory）
    2.3.5  组合判断型投资战略
    2.3.6  布莱克·斯科尔斯期权定价模型
  2.4  心理分析流派（psychological analysis）：心理判断型投资战略
    2.4.1  心理分析及其投资战略总概
    2.4.2  心理分析的特点
    2.4.3  个体心理（individual psychology）分析
    2.4.4  市场心理分析
  2.5  各种分析战略简要比较
  案例分析：长期资本管理公司的破产
第3章  系统交易原理
  3.1  系统交易界定
  3.2  系统交易要素
    3.2.1  头寸规模——交易多少合约
    3.2.2  进场——何时开仓进场
    3.2.3  止损——如果判断出错了何时退出亏损头寸
    3.2.4  出场——如何退出盈利头寸
    3.2.5  止损与进场、出场规则之间的关系
  3.3  系统交易的决策过程
  3.4  系统交易的风险控制
    3.4.1  交易系统的测试
    3.4.2  破产风险与头寸规模的确定
    3.4.3  止损与出场
  3.5  系统交易的优点
    3.5.1  避免人性干扰、减轻投资者心理压力
    3.5.2  量化交易业绩、评价交易策略
    3.5.3  有效控制风险
    3.5.4  解放人力
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第4章  金融投资系统交易战术应用
  4.1  基于不同理论基础的交易系统
    4.1.1  基于技术分析的交易系统
    4.1.2  基于基本面分析的交易系统
    4.1.3  基于学术分析的交易系统
    4.1.4  基于心理分析的交易系统
    4.1.5  基于其他分析的交易系统
  4.2  交易系统方法选择
    4.2.1  不同分析方法的适用性分析
    4.2.2  多品种、多框架系统交易方法的内在要求
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第5章  基于技术分析的交易系统——基本知识
  5.1  技术分析盘面特征
    5.1.1  分时图
    5.1.2  主图与副图
    5.1.3  盘口
  5.2  常用指标介绍
    5.2.1  基于价格的指标
    5.2.2  基于量仓的指标
    5.2.3  基于时空的指标
  5.3  技术指标用法的共性
    5.3.1  黄金交叉、死亡交叉
    5.3.2  假叉
    5.3.3  超买超卖
    5.3.4  顶底背离
    5.3.5  共振
  案例分析：巴林银行倒闭事件
第6章  基于技术分析的交易系统——入场、出场策略设计
  6.1  入场策略设计
    6.1.1  为入场做计划
    6.1.2  入场策略
  6.2  出场策略设计
    6.2.1  为出场做计划
    6.2.2  出场策略
  案例分析：光大证券乌龙指事件
第7章  程序化交易
  7.1  程序化交易介绍
    7.1.1  什么是程序化交易
    7.1.2  程序化交易的优缺点
    7.1.3  程序化交易设计过程中的注意事项
  7.2  程序化交易软件介绍
    7.2.1  文华财经赢智程序化交易软件（wh8）
    7.2.2  交易开拓者（trader blazer）
    7.2.3  mt4交易平台
    7.2.4  金字塔交易软件
    7.2.5  multicharts
  7.3  程序化交易系统举例
    7.3.1  麦语言基础讲解
    7.3.2  四周规则交易模型
    7.3.3  移动平均线组合模型
    7.3.4  macd模型
    7.3.5  国外优秀程序化交易系统介绍
  7.4  杰出程序化交易员的事迹
    7.4.1  量化投资之王——西蒙斯
    7.4.2  量化投资布道者——巴尔·罗森伯格
    7.4.3  *成功的“海龟”——柯蒂斯·费思
  案例分析：“笑傲江湖”实盘大赛量化组操作方法分析
第8章  投资者常见问题和误区剖析
  8.1  常见问题解析
    8.1.1  市面上出售的盈利系统值得购买吗
    8.1.2  追求高胜率还是高盈利率
    8.1.3  战无不胜的规则存在吗
    8.1.4  投资策略是否具有品种普适性和周期普适性
    8.1.5  保本头寸还是跟势头寸
    8.1.6  杠杆究竟给投资者带来了什么
    8.1.7  金字塔式加仓与倒金字塔式加仓哪种更可取
    8.1.8  参数优化与不优化的利弊何在
    8.1.9  短线与长线，孰优孰劣
    8.1.10  左侧交易还是右侧交易
  8.2  初学者陷阱
    8.2.1  随时在市
    8.2.2  过量交易
    8.2.3  等视盈亏
    8.2.4  忽视测试
    8.2.5  不设止损
    8.2.6  不守纪律
  案例分析：期货实盘大赛冠军感悟
附录1  国内外金融交易品种简表
附录2  常用术语
后记