包邮利率衍生品设计原理与应用

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总序
序言
第1章  计价转换、概率测度转换与期权定价
  1.1  简介
  1.2  自我融资策略之观念
  1.3  计价单位与自我融资策略
  1.4  概率测度转换
  1.5  期权定价的应用
  1.6  结论
  附录1a  计算式(1-47)内的
第2章  计价转换简易模组
  2.1  简介
  2.2  计价转换模组之一
  2.3  计价转换模组之二
  2.4  计价转换模组之三
  2.5  结论
第3章  远期概率测度与债券定价基础
第4章  vasicek利率模型
第5章  cir利率模型
第6章  bdt利率模型
第7章  利率衍生产品：单因子模型hul
第8章  双因子利率衍生产品模型hul
第9章  付息债券期权
第10章  hjm利率模型：远期利率模型
第11章  libor市场模型：bgm模型
第12章  利率期权的定价：利率上限期权、下限期权、irs及互换期权
第13章  常见的利率衍生产品
第14章  汇率挂钩利率上限/下限期权、汇率挂钩互换率和汇率挂钩固定期互换率
第15章  汇率挂钩利率互换期权
第16章  研究方法
第17章  美元区间保本票据的定价与分析：挂钩长短天期的固定年期互换利率
第18章  固定期利率互换利差挂钩债券
第19章  荷兰银行美元利率互换的定价及分析
第20章  随机利率下的股票互换
第21章  delta、gamma及分段对冲利率风险策略
参考文献