人民币汇率波动效应计量分析

引言
　0.1　选题背景与意义
　0.2　研究思路
　0.3　研究方法与工具
1　人民币汇率决定再研究：非线性视角
　1.1　人民币购买力平价非线性调整再研究：lstar还是estar？
　1.2　基准货币的选择影响人民币汇率非线性性吗？——来自美元、英镑与日元的证据
　1.3　人民币汇率非线性决定实证研究：来自markov switching的证据
　1.4　基于状态空间模型的人民币汇率非线性决定实证研究：基于扩展的货币模型
2　汇率波动识别与特征计量分析
　2.1　汇率波动识别研究
　2.2　人民币汇率平稳性特征分析
　2.3　结构突变与人民币汇率波动杠杆效应
　2.4　基于自举神经网络的面板单位根检验：方法及应用
3　汇率波动的物价传递效应
　3.1　汇率传递影响物价水平的理论模型
　3.2　基于递归var模型的研究
　3.3　经济周期视角下人民币汇率传递非对称性计量研究
　3.4　基于边限协整检验的汇率传递非对称性研究
　3.5　新兴经济体汇率传递计量分析——基于金砖五国（brics）的面板及var分析
4　汇率波动的贸易效应研究
　4.1　汇率与国际贸易（经济增长）：国外文献综述
　4.2　汇率与贸易：国内文献综述
　4.3　人民币汇率波动对进出口贸易的影响分析：全国视角
5　汇率机制改革的区域经济增长及通货膨胀效应研究
　5.1　全国视角
　5.2　省域视角
　5.3　基于辽宁沈阳、大连及12个地级市的研究
　5.4　石油价格与汇率波动的经济增长效应研究
6　企业对汇率波动承受能力分析：基于辽宁上市公司的研究
7　我国股票市场与外汇市场关联性（传染性）研究
参考文献
后记