波动率交易-期权量化交易员指南-(原书第2版)

目录
Volatility Trading
总序
致谢
第2版简介
第1章　期权定价 1
布莱克–斯科尔斯–默顿模型 2
模型假设 9
结论 13
本章小结 13
第2章　波动率的度量 15
波动率的定义及度量 15
波动率的定义 16
其他波动率估计量 23
本章小结 38
第3章　收益率和波动率的典型事实 40
典型事实的定义 40
波动率并非常数 41
收益率分布的特征 45
成交量和波动率 49
波动率分布 50
本章小结 52
第4章　预测波动率 53
交易费用为零 54
完美信息流 54
对信息的价格影响力的共识 54
极大似然估计 59
使用基本面信息来预测波动率 67
方差溢价 68
本章小结 72
第5章　隐含波动率的动态变化 73
波动率水平的动态变化 77
波动率微笑和合约标的 88
波动率微笑的动态变化 91
期限结构的动态变化 100
本章小结 101
第6章　对冲 103
特殊的对冲方法 105
基于效用的方法 106
Zakamouline的双渐近解 116
交易成本的估计 121
加总不同合约标的的期权 126
本章小结 129
第7章　对冲后的期权头寸的分布 131
离散对冲和路径依赖 131
波动率依赖 137
本章小结 145
第8章　资金管理 146
特别的头寸管理方案 146
凯利规则 150
凯利规则的生效需要时间 159
错估参数的影响 160
账户金额是什么 164
凯利规则的替代方法 165
本章小结 181
第9章　交易评估 182
常规的计划流程 183
风险调整后的业绩评价指标 191
设定目标 200
业绩的持续性 203
相对持续性 203
本章小结 208
第10章　心理学 210
自我归因偏差 215
过度自信 217
可获得性偏差 222
短视思维 224
厌恶损失 225
保守主义及代表性偏差 227
确认偏差 230
事后聪明偏差 233
锚定与调整偏差 234
叙事谬误 236
预期理论 237
本章小结 239
第11章　通过波动率交易来获利 241
方差溢价 241
产生方差溢价的原因 249
本章小结 251
第12章　VIX 252
VIX指数 253
VIX期货 254
波动率ETN 256
其他VIX交易 259
本章小结 260
第13章　杠杆ETF 261
把杠杆ETF视为一个交易规模问题 264
一个多头–空头交易策略 264
杠杆ETF的期权 265
本章小结 267
第14章　一笔交易的生命周期 269
交易前分析 269
交易后分析 276
本章小结 278
第15章　结论 280
本章小结 284
资源 285
能直接应用的书 285
有启发价值的书 289
有用的网站 291
译者后记 294
参考文献 296
本书配套网站 309
作者简介 314