包邮计量经济学理论与应用

绪论 ００１ １１ 计量经济学研究问题的方法 ００１ １２ 计量经济模型的建模过程 ００２ 第2章 计量经济学中的统计与数学工具 ００９ ２１ 计量经济学中的数学分析 ００９ ２．１．１ 多元函数的极值 ００９ ２．１．２ 差分算子与滞后算子 ０１１ ２２ 计量经济学中的线性代数与矩阵论基础 ０１２ ２．２．１ 矩阵概念与矩阵的向量化 ０１２ ２．２．２ 矩阵的运算 ０１４ ２．２．３ 计量经济模型中常用的特殊矩阵 ０２１ ２．２．４ 矩阵与向量组的其他知识 ０２３ ２．２．５ 线性方程组解的理论 ０２６ ２３ 计量经济学中的概率论与数理统计的相关知识 ０２８ ２．３．１ 随机变量的数字特征 ０２８ ２．３．２ 重要随机变量的分布 ０３０ ２．３．３ 条件分布与条件期望 ０３３ ２．３．４ 参数估计 ０３４ ２．３．５ 假设检验 ０３７ ２．３．６ 大数定律与中心极限定理 ０３９ ２４ 随机过程简介 ０４２  犐犞  计量经济学：  理论与应用 ２．４．１ 随机过程的基本概念 ０４２ ２．４．２ 计量经济学中常用的随机过程 ０４３ 第3章 一元线性回归模型 ０５２ ３１ 计量经济模型中变量的分类 ０５２ ３．１．１ 内生变量与外生变量 ０５２ ３．１．２ 滞后变量与虚拟变量 ０５３ ３２ 一元线性回归模型的一般概念 ０５４ ３．２．１ 回归分析的基本概念 ０５４ ３．２．２ 一元线性回归模型的基本假设 ０５７ ３．２．３ 一元线性回归模型的参数估计 ０６１ ３．２．４ 一元线性回归模型的统计检验 ０６５ ３．２．５ 一元线性回归模型的应用 ０６９ ３．２．６ 一元线性回归模型的案例 ０７２ 第4章 多元线性回归模型 ０７６ ４１ 多元线性回归模型的一般概念 ０７６ ４２ 多元线性回归模型的参数估计 ０７９ ４．２．１ 多元模型的普通*小二乘估计 ０７９ ４．２．２ 多元线性模型参数的*大似然估计 ０８２ ４．２．３ 多元线性模型参数的矩估计 ０８４ ４３ 多元线性回归模型的检验 ０８５ ４．３．１ 多元模型的经济学检验 ０８５ ４．３．２ 多元模型对样本数据拟合优度检验的设计研究 ０８６ ４．３．３ 模型设定的显著性检验 ０８８ ４．３．４ 回归参数的显著性检验 ０８９ ４４ 可变换成多元线性回归模型的模型 ０９０ ４．４．１ 对数模型 ０９１ ４．４．２ 指数模型 ０９３ ４．４．３ 其他可化为线性的模型 ０９３ ４５ 有约束条件的线性回归模型 ０９４ ４．５．１ 对参数约束的回归模型 ０９４ ４．５．２ 对回归模型解释变量个数增减的约束 ０９８ ４．５．３ 参数稳定性检验 ０９８ ４．５．４ 约束问题的其他检验方法简介 １００ 目录  犞 ４６ 对线性模型的思考 １０２ ４７ 利用Ｒ 语言进行计量分析 １０２ ４．７．１ 利用Ｒ 语言生成白噪声 １０３ ４．７．２ 利用Ｒ 语言构造泊松过程 １０４ ４．７．３ 利用Ｒ 语言构造一个简单线性回归 １０４ ４．７．４ 利用Ｒ 语言构造异方差与序列相关数列 １０７ 第5章 经典参数模型的检验与修正方法研究 １１０ ５１ 异方差性的检验与修正方法 １１１ ５．１．１ 异方差概述 １１１ ５．１．２ 异方差性的检验 １１３ ５．１．３ 模型中异方差问题的修正方法研究 １１８ ５２ 计量经济模型序列相关性的研究 １２１ ５．２．１ 序列相关性的一般概念以及对模型的影响 １２１ ５．２．２ 存在序列相关问题时对模型的影响 １２３ ５．２．３ 序列相关性的检验 １２４ ５．２．４ 序列相关问题的修正 １２８ ５３ 计量模型多重共线性的研究 １３２ ５．３．１ 多重共线性的数学定义 １３２ ５．３．２ 多重共线性对计量经济模型的影响 １３３ ５．３．３ 多重共线性的检验 １３３ ５．３．４ 多重共线性问题的解决方法 １３７ 第6章 系统计量经济模型 １３９ ６１ 系统计量经济模型的一般概念 １３９ ６．１．１ 系统计量经济模型的例子 １３９ ６．１．２ 系__________统计量经济模型中变量与单方程的分类 １４０ ６．１．３ 系统计量经济模型的分类 １４２ ６．１．４ 系统计量经济模型的识别 １４６ ６２ 系统模型的估计 １４９ ６．２．１ 间接*小二乘法 １４９ ６．２．２ 系统计量经济模型的工具变量估计法 １５１ ６．２．３ 系统计量经济模型的两阶段*小二乘估计方法 １５３ ６．２．４ 利用软件ＥＶｉｅｗｓ估计系统计量经济模型 １５３ ６３ 系统计量经济模型建模的基本过程 １５６  犞犐  计量经济学：  理论与应用 第7章 时间序列模型 １５９ ７１ 时间序列模型的一般概念与研究工具 １６０ ７．１．１ 时间序列过程的因果性 １６０ ７．１．２ 时间序列过程的自相关函数与偏自相关函数 １６０ ７．１．３ 时间序列过程的总体谱 １６１ ７．１．４ 滞后算子的性质 １６２ ７２ 自回归模型 １６３ ７．２．１ 自回归模型的一般概念 １６３ ７．２．２ ＡＲ（１）过程的性质 １６４ ７．２．３ 一般自回归模型ＡＲ（狆）的性质 １６６ ７３ 移动平均过程 １６６ ７４ 自回归移动平均过程 １６９ ７５ 非平稳时间序列的建模 １７０ ７６ 单位根检验 １７４ ７．６．１ 随机扰动项无序列相关性的单位根检验———ＤＦ检验 １７４ ７．６．２ 随机扰动项存在序列相关性的单位根检验 １７９ ７．６．３ 方差比检验 １８２ ７７ 向量自回归模型ＶＡＲ １８３ ７．７．１ ＶＡＲ 模型的一般概念 １８３ ７．７．２ 向量过程的平稳性 １８５ ７．７．３ ＶＡＲ（狆）模型衍生模型的推导 １８８ ７．７．４ ＶＡＲ（狆）模型的估计 １９２ ７．７．５ ＶＡＲ（狆）模型中滞后期狆的选取方法 １９４ ７８ 向量自回归模型的应用 １９５ ７．８．１ ＶＡＲ 模型与格兰杰因果关系检验 １９５ ７．８．２ 利用ＶＡＲ 模型进行脉冲分析 １９７ ７９ 其他时间序列模型简介 ２００ ７．９．１ 自回归条件异方差模型 ２００ ７．９．２ 长记忆时间序列模型 ２０６ 第8章 空间计量经济模型 ２１４ ８１ 面板数据模型 ２１４ ８．１．１ 面板数据模型的一般概念 ２１４ ８．１．２ 面板数据模型的设定 ２１７ ８．１．３ 面板数据模型的选择检验 ２２０ ８．１．４ 面板数据模型的估计方法简介 ２２４ 目录  犞犐犐 ８２ 空间计量经济模型 ２２７ ８．２．１ 空间计量模型的设定 ２２８ ８．２．２ 空间权重矩阵 ２２９ ８．２．３ 空间计量模型的设定与分类 ２３１ ８３ 空间计量模型的估计方法与检验方法简介 ２３５ ８．３．１ 空间计量模型的极大似然估计 ２３５ ８．３．２ 空间计量模型的检验方法 ２３６ ８４ 空间计量经济模型的实证研究 ２３７ ８．４．１ 实例背景 ２３７ ８．４．２ 数据来源与处理 ２３８ ８．４．３ 空间效应分析 ２３８ ８．４．４ 截面数据空间模型建立 ２３９ ８．４．５ 面板数据空间计量模型的实证研究 ２４１ ８．４．６ 空间模型的建立及回归 ２４３ 第9章 非参数与半参数计量经济模型 ２４７ ９１ 非参数计量经济模型的一般概念 ２４７ ９．１．１ 建立非参数模型的数据分析 ２４８ ９．１．２ 非参数方法中经验分布函数的构建 ２４８ ９．１．３ 非参数方法中的核密度函数估计方法 ２５０ ９２ 核函数的构造与性质 ２５２ ９３ 非参数核密度估计方法 ２６２ ９．３．１ 一元核密度的估计方法 ２６２ ９．３．２ 多元核密度的估计方法 ２６９ ９４ 非参数计量经济模型 ２７０ ９．４．１ 非参数计量经济模型的一般形式 ２７０ ９．４．２ 非参数计量经济模型的估计 ２７３ ９５ 半参数计量经济模型简介 ２７６ ９．５．１ 半参数模型的一般概念 ２７６ ９．５．２ 半参数计量经济模型的估计 ２７７ ９６ 利用Ｒ 语言进行非参数估计 ２７９ ９．６．１ 利用Ｒ 语言对总体分布的估计 ２７９ ９．６．２ 使用Ｒ 语言选取窗宽 ２８３ ９．６．３ 利用Ｒ 语言估计多维随机变量联合分布 ２８３ ９．６．４ 用Ｒ 语言估计非参数计量经济模型 ２８７ ９．６．５ Ｒ 语言在非参数计量经济模型中的其他应用 ２８９  犞犐犐犐  计量经济学：  理论与应用 ９．６．６ 半参数模型的实现 ２９３ ９．６．７ 半参数单指数模型的回归示例 ２９８ 第10章 协同积分与误差修正模型 ３０４ １０１ 动态计量经济模型的建模方法 ３０４ １０．１．１ 动态计量经济模型的一般概念 ３０５ １０．１．２ 误差修正模型（ＥＣＭ）的推导 ３０５ １０．１．３ 动态建模的基本过程 ３０９ １０２ 非平稳经济过程的协同积分研究 ３１３ １０．２．１ 对非平稳过程的思考与变量的弱外生性 ３１３ １０．２．２ 协同积分的定义与性质 ３１４ １０．２．３ 过程非平稳时误差修正模型的建模条件 ３２１ １０３ 向量自回归模型与协同积分的关系 ３２４ 第11章 计量经济模型的应用研究 ３２６ １１１ 非参数模型的应用———金融风险测度的非参数方法 ３２６ １１．１．１ 金融风险测度中的连接函数 ３２７ １１．１．２ 深港股市风险相关性测度实证分析 ３３３ １１２ ＳＴＡＲＣｏｐｕｌａ模型的应用 ３４０ １１．２．１ 运用ＳＴＡＲ 模型构造边缘分布 ３４１ １１．２．２ 实证分析 ３４２ 参考文献 ３４８ 附录A 正态曲线下的面积 ３５０ 附录B t-分布的临界点 ３５１ 附录C χ２分布的临界点３５２ 附录D F分布 ３５３ 附录E DW检验上下界 ３５５ 附录F 冯诺曼比临界值 ３５７ 附录G σ经验累积分布表 ３５９ 附录H 经验累积分布表 ３６０ 附录I 协整检验界值表 ３６１