亚太地区股市联动性研究

第1章导论 1．1研究动因及思路 1．2对研究主题的说明 1．3本书主要内容与结构 1．4研究方法与主要贡献 第2章文献综述 2．1国外相关文献综述 2．2国内有关文献综述 2．3总体评价 第3章 亚太股市联动性传导路径分析 3．1资本流动路径的股市联动传导 3．2贸易流动路径的股市联动传导 第4章 亚太地区股市联动性计量方法分析 4．1 ARCH和GARCH模型分析 4．2 VAR模型介绍 4．3 Granger因果检验 4．4脉冲响应 4．5方差分解 4．6 Johansen协整检验 第5章 亚太地区股市联动性实证研究 5．1样本选择、数据来源及处理 5．2亚太股市收益率分析 5．3亚太股票市场相关性分析 5．4协整分析 5．5 VAR模型的检验 5．6本章结论 第6章 亚太地区股市联动性进一步研究 6．1问题的提出 6．2研究方法与模型分析 6．3溢出效应实证研究 6．4本章结论 第7章 本书的主要结论和进一步研究的方向 7．1本书的主要结论 7．2本书的局限和进一步研究的方向 参考文献