微观审慎和宏观审慎结合视角下的风险管理研究

绪 论1 **节 微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架…1 第二节 研究方法7 第三节 研究意义14 整合风险管理篇 **章 整合风险管理技术:Copula理论与方法23 **节 Copula函数的定义及常用Copula函数…23 第二节 Copula函数的估计方法…33 第三节 Copula函数的检验方法…39 第四节 Copula函数的模拟算法…41 第二章 商业银行的风险识别与度量46 **节 商业银行风险识别46 第二节 信用风险及其度量方法…47 第三节 市场风险及其度量方法…55 第四节 操作风险及其度量方法… 70 第三章 商业银行的整合风险度量———基于14家上市银行的实证研究……83 **节 整合风险度量的内涵和研究方法83 第二节 常用的整合风险度量方法86 第三节 整合风险的Copula-VaR方法及分散化效应……89 第四节 整合风险的实证分析91 第四章 商业银行风险的动态管理策略 ———以信用风险为例104 **节 信用等级转移矩阵105 第二节 基于信用等级转移矩阵的企业贷款收益率和损失率……106 第三节 动态均值-CVaR优化模型 ……108 第四节 实证分析112 系统性风险管理篇 第五章 系统风险的预警模型构建125 **节 金融风险的内涵126 第二节 系统风险预警方法128 第三节 我国金融风险预警模型的实证分析……143 第六章 系统性风险及其传染分析153 **节 系统性风险的定义154 第二节 系统性金融风险成因的理论分析156 第三节 系统性风险的主要特征 159 第四节 系统性风险的来源161 第五节 系统性风险传染分析 … 165 **节 系统性风险度量的研究现状……169 第二节 基于双边风险敞口的测量方法…172 第三节 单个金融机构的边际风险贡献…178 第四节 实证分析182 第八章 系统重要性金融机构的衡量与分析191 **节 系统重要性金融机构的界定……191 第二节 系统重要性金融机构的衡量方法193 第三节 衡量系统重要性金融机构的实证分析…198 第四节 结论和政策建议203 参考文献…205