金融工程(第四版)

**章 金融工程概述 **节 什么是金融工程 第二节 金融工程的发展历史与背景 第三节 金融工程的基本分析方法 本章小结 习题 第二章 远期与期货概述 **节 远期与远期市场 第二节 期货与期货市场 第三节 远期与期货的比较 本章小结 习题 第三章 远期与期货定价 **节 远期价格与期货价格 第二节 无收益资产远期合约的定价 第三节 支付已知现金收益资产远期合约的定价 第四节 支付已知收益率资产远期合约的定价 第五节 远期与期货价格的一般结论 第六节 远期（期货）价格与标的资产现货价格的关系 本章小结 习题 第四章 远期与期货的运用 **节 运用远期与期货进行套期保值 第二节 运用远期与期货进行套利与投机 本章小结 习题 第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货 **节 股价指数期货 第二节 外汇远期 第三节 远期利率协议 第四节 利率期货 本章小结 习题 第六章 互换概述 **节 互换的定义与种类 第二节 互换市场 本章小结 习题 第七章 互换的定价与风险分析 **节 利率互换的定价 第二节 货币互换的定价 第三节 互换的风险 本章小结 习题 第八章 互换的运用 **节 运用互换进行套利 第二节 运用互换进行风险管理 第三节 运用互换构造新产品 本章小结 习题 第九章 期权与期权市场 **节 期权的定义与种类 第二节 期权市场 第三节 期权交易机制 第四节 期权与其他衍生产品的区别与联系 本章小结 习题 第十章 期权的回报与价格分析 **节 期权的回报与盈亏分布 第二节 期权价格的特性 本章小结 习题 附录10．1 内在价值与平值点 第十一章 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型 **节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价模型的基本思路 第二节 股票价格的变化过程 第三节 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式 第四节 B-S-M期权定价公式的精确度评价与拓展 本章小结 习题 附录11．1 单变量单一风险源的伊藤引理 附录11．2 布莱克-舒尔斯-默顿期权定价公式的推导 第十二章 期权定价的数值方法 **节 二叉树期权定价模型 第二节 蒙特卡罗模拟 第三节 有限差分方法 本章小结 习题 第十三章 期权的交易策略及其运用 **节 期权交易头寸及其运用 第二节 期权交易策略及其运用 第三节 期权组合盈亏图的算法 本章小结 习题 第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值 **节 Delta与期权的套期保值 第二节 Theta与套期保值 第三节 Gamma与套期保值 第四节 Vega、rho与套期保值 第五节 交易费用与套期保值 本章小结 习题 第十五章 股票指数期权、外汇期权、期货期权与利率期权 **节 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价 第二节 标的资产支付连续红利的期权价格的敏感性 第三节 利率期权 本章小结 习题 第十六章 奇异期权 **节 常见的奇异期权 第二节 奇异期权的主要性质 本章小结 习题 第十七章 风险管理 **节 风险与风险管理概述 第二节 在险值 第三节 信用风险管理 本章小结 习题 参考文献