- ISBN:9787564230791
- 装帧:一般胶版纸
- 版次:第4版
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 印刷次数:暂无
- 开本:其他
- 页数:360
- 出版时间:2017-03-01
- 条形码:9787564230791 ; 978-7-5642-3079-1
内容简介
本书为“匡时”系列下的“金融学系列”之一。本书的写作理念或者说预期目标就是,一方面力求把握和展现当代金融计量学的前沿成果,另一方面注重对学生定量分析能力和实证论文写作能力的培养。本书是作者和同事讲授金融计量学课程十余年,结合教学和研究心得积累而成。靠前外类似的教材众多,而本教材的特色在于:秉承写作理念,在确保金融计量理论阐述完整的前提下,强调依托金融计量软件对实证能力的训练,强调对实证性论文写作能力的培养。本书通过对Microfit和EViews两个软件的演示,借助于每章的案例和数据,借助于与教材配套的实验手册和软件操作手册,讲解实证分析的具体实施,同时能让学生感悟到两个软件的优势互补,如ARDL边限协整检验在Microfit中的操作,VAR和(G)ARCH模型在EViews中的操作,培养和提升学生独立完成实证分析的能力。
目录
**章 金融计量学介绍
**节 金融计量学的含义及建模步骤
第二节 金融计量学软件简介
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第二章 *小二乘法和线性回归模型
**节 *小二乘法的基本属性
第二节 一元线性回归模型的统计检验
第三节 多变量线性回归模型的统计检验
第四节 预测
第五节 模型选择
附录
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第三章 异方差和自相关
**节 异方差的介绍
第二节 异方差的检验
第三节 异方差的修正
第四节 金融实例分析
第五节 自相关的概念和产生原因
第六节 自相关的度量与后果
第七节 自相关的检验与修正
本章小结
关键术语
思考题
第四章 多重共线性和虚拟变量的应用
**节 多重共线性的概念和后果
第二节 多重共线性的检验
第三节 多重共线性的修正
第四节 金融数据的多重共线性处理——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析
第五节 虚拟变量模型
第六节 回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验
第七节 回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法
第八节 实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第五章 时间序列数据的平稳性检验
**节 随机过程和平稳性原理
第二节 平稳性检验的具体方法
第三节 协整的概念和检验
第四节 误差修正模型
第五节 因果检验
第六节 实例一一金融数据的平稳性检验
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第六章 动态模型
**节 ARDL模型的概念和构造
第二节 ARIMA模型的概念和构造
第三节 VAR模型的概念和构造
第四节 (G)ARCI{模型的概念和构造
附录
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第七章 联立方程模型的概念和构造
**节 联立方程模型的基本概念
第二节 联立方程模型的识别
第三节 联立方程模型的估计
第四节 实例——联立方程模型在金融数据中的应用
本章小结
关键术语
思考题
练习题
第八章 实证性文章的写作
**节 实证性论文框架的构建
第二节 典型研究课题的简介
附录一
附录二
附表
实验手册
实验一 异方差的检验与修正
实验二 虚拟变量在金融数据处理中的作用
实验三 金融数据的平稳性检验
实例四 ARDL模型的运用
实验五 ARIMA模型的概念和构造
实验六 VAR模型的概念和构造
实验七(G)ARC模型在金融数据中的应用
实验八 联立方程模型在金融数据中的应用
参考文献
作者简介
邹平,金融学博士、上海财经大学金融学教授、博士生导师。1998年获香港王宽诚基金会全额资助赴英国伦敦大学亚非学院学习,并于2002年获金融学博士学位。主要讲授课程为金融计量学、国际金融学、证券投资学和货币银行学。主要研究领域为金融政策、金融机构风险管理和金融市场资产定价。
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