包邮稀有事件仿真方法

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作者：邱月著

出版社：首都经济贸易大学出版社

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分类：管理 > 金融/投资

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ISBN：9787563828937
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
开本：16开
页数：164
出版时间：2019-01-01
条形码：9787563828937 ; 978-7-5638-2893-7

内容简介

2007年美国爆发次贷危机给美国乃至世界的经济发展带来了巨大影响。2008年春节前夕, 雪灾给我国人民的生产和生活造成了巨大的损失。这类发生的概率小, 但一旦发生就会造成严重后果的事件引起了人们的高度重视。实际上, 在过去的几十年间, 计算机水平的高速发展已经带动了稀有事件理论的发展。但由于稀有事件发生机理的复杂性和发生模式的多样性, 定量化分析的难度很大。本书在分析总结现有研究成果的基础上, 提出了三种基于重要抽样的稀有事件仿真方法实现策略, 用来估计稀有事件发生的概率；并针对商业银行信用风险评估问题的特点, 将稀有事件分析方法引入信用风险预警模型中, 扩展了稀有事件理论的应用范围, 提升了风险评估的理论基础。

1 概论 1.1 稀有事件概述 1.2 稀有事件相关问题发展现状 1.3 稀有事件仿真问题的研究现状 1.4 商业银行信用风险评估研究现状 2 基于极小化方差技术的重要抽样方法 2.1 稀有事件仿真问题的基本概念 2.2 采用指数变换构造重要抽样分布类 2.3 本章小结 3 基于交叉熵的重要抽样方法 3.1 交叉熵方法的起源与发展 3.2 基本概念 3.3 基本原理 3.4 仿真示例 3.5 本章小结 4 其他重要抽样方法 4.1 基于期望的重要抽样方法 4.2 基于鞅的重要抽样方法 4.3 本章小结 5 信用风险预警 5.1 信用风险研究现状 5.2 仿真示例1 5.3 仿真示例2 5.4 本章小结参考文献附录附录A 训练样本财务指标原始数据附录B 检验样本财务指标原始数据附录C 预警监测指标输入数据

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