自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究

**篇 理论部分
**章 各种ACD模型
**节 短记忆ACD模型
第二节 长记忆ACD模型
第二章 一类非中心化ACD模型
**节 非中心化ACD模型
第二节 短记忆非中心化ACD模型的性质
第三节 长记忆非中心化ACD模型
第三章 中心化ACD模型
**节 中心化ACD模型
第二节 中心化ACD模型的平稳解
第三节 模型的高阶矩

第二篇 实际应用部分
第四章 ACD模型在市场微观结构理论方面的应用
**节 市场微观结构理论
第二节 基于价格持续期的市场微观结构理论分析
第三节 数据的说明与预处理
第四节 实证结果及其分析
第五章 数据的准备：波动率的估计
**节 已实现波动率（Realized Volatmty）
第二节 真实波动率IV的一致估计量
第三节 波动率各种估计量的比较及其发展方向
第六章 已实现核估计的窗宽选择
**节 已实现核估计RK的理论性质
第二节 不相关噪音条件下的窗宽选择
第三节 相关噪音条件下的窗宽选择
第四节 多维波动率的已实现核估计
第七章 瞬时波动率的核估计及其窗宽选择
**节 瞬时波动率核估计与*优窗宽
第二节 确定*优窗宽的算法
第三节 算法的实际数据检验
第八章 ACl）模型的扩展及其在波动率方面的应用
**节 SEMIFAR模型的介绍
第二节 FI-logACD模型及其扩展型
第三节 SEMI-FI-log一ACD模型在波动率领域内的应用

结论与展望
参考文献